Приветствую, уважаемые читатели Вебинвеста! Большинство рейтингов ПАММ-счетов не слишком полезны, они формируются по единственному показателю — например, доходности. Неплохую попытку сделали для ПАММ-счетов Альпари — поделив их на консервативные и агрессивные, а также добавив мудрёную формулу ранжирования, но всё равно, у него есть недостатки, главный из которых — в топ с трудом, но всё так же пролезают мартингейльщики, а полученное потом и кровью место можно быстро потерять из-за просадки.
Я решил составить авторскую формулу рейтинга ПАММ-счетов, который бы больше, на мой взгляд, отвечал потребностям инвесторов. Принцип такой: все счета делятся на три группы по уровню торговых рисков, после чего ранжируются сначала по опыту управления большими суммами денег, а только потом по доходности и комфортности инвестирования в ПАММ-счёт. Таким образом вверху будут проверенные и надежные счета с нормальной доходностью, а внизу — «талантливые новички», которые через 6-12 месяцев могут стать (или не стать) топами своих ПАММ-площадок.
Изначально рейтинг ПАММ-счетов сделан на основе Альпари, после некоторого тестирования он будет расширен до списка лучших из лучших! Более подробно об идее вы можете узнать в конце статьи, а сейчас представляю сам рейтинг. Надеюсь, он будет вам полезен!
Рейтинг ПАММ-счетов «А» — консервативный
Сюда попадают надежные ПАММ-счета инвестиционного класса, которые обладают низкими рисками и с высокой вероятностью будут приносить не очень большую, но стабильную прибыль ближайшие несколько лет. Условия попадания в группу «А»:
- максимальная просадка < 25%;
- худший месяц < 10%;
- максимальное использованное плечо < 30%;
- СКО по дневным доходностям < 3%;
- эффективность > 1 и возраст > 1 года;
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
Расшифровка обозначений и показателей
 |
. Solandr |
рейтинг: Aa |
| Средняя доходность (мес): 2% | Просадка: 12% | |
| Solandr | Эффективность: 2.05 | Комфортность: 0.50 |
 |
. avp555 |
рейтинг: Aa |
| Средняя доходность (мес): 1.5% | Просадка: 20% | |
| avp555 | Эффективность: 1.05 | Комфортность: 0.57 |
|
. Aperi oculos |
рейтинг: Aa- |
| Средняя доходность (мес): 1% | Просадка: 12% | |
| Asmodeux | Эффективность: 1.06 | Комфортность: 0.22 |
 |
. Fx10 |
рейтинг: Aa- |
| Средняя доходность (мес): 1% | Просадка: 12% | |
| mmx | Эффективность: 1.06 | Комфортность: 0.56 |
 |
. Second Way |
рейтинг: Ab+ |
| Средняя доходность (мес): 4% | Просадка: 20% | |
| Alexandr Lyagin | Эффективность: 2.82 | Комфортность: 0.73 |
|
. BalanceRC |
рейтинг: Ab |
| Средняя доходность (мес): 3% | Просадка: 22% | |
| red_cat | Эффективность: 1.79 | Комфортность: 0.55 |
|
. Alexandr Lyagin |
рейтинг: Ab |
| Средняя доходность (мес): 2.5% | Просадка: 22% | |
| Alexander Lyagin | Эффективность: 1.60 | Комфортность: 0.45 |
|
. Lisyonok |
рейтинг: Ab- |
| Средняя доходность (мес): 1.5% | Просадка: 17% | |
| Zamioculcas | Эффективность: 1.15 | Комфортность: 0.31 |
Рейтинг ПАММ-счетов «В» — умеренный риск
Сюда попадают ПАММ-счета, управляющие которых пытаются за счёт увеличенных рисков выжимать максимум прибыли из рынка, не подвергая при этом инвесторов потерям больше половины депозита. Условия попадания в группу «B»:
- максимальная просадка < 50%;
- худший месяц < 20%;
- максимальное использованное плечо < 60%;
- СКО по дневным доходностям < 6%;
- эффективность > 1 и возраст > 1 года;
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
Расшифровка обозначений и показателей
 |
. Auto-Tortoise |
рейтинг: Ba |
| Средняя доходность (мес): 5% | Просадка: 20% | |
| KyM | Эффективность: 3.94 | Комфортность: 0.47 |
 |
. Lucky Pound |
рейтинг: Ba |
| Средняя доходность (мес): 5% | Просадка: 23% | |
| warlock279 | Эффективность: 3.28 | Комфортность: 0.58 |
 |
. A0-HEDGE |
рейтинг: Ba |
| Средняя доходность (мес): 2.5% | Просадка: 25% | |
| 大胆なタカ | Эффективность: 1.43 | Комфортность: 0.46 |
|
. Sportloto1 |
рейтинг: Ba |
| Средняя доходность (мес): 2.2% | Просадка: 26% | |
| Solandr | Эффективность: 1.16 | Комфортность: 0.45 |
|
. ActiveX |
рейтинг: Bb+ |
| Средняя доходность (мес): 5.6% | Просадка: 27% | |
| MrSteel | Эффективность: 3.48 | Комфортность: 0.68 |
 |
. Veselka 1 |
рейтинг: Bb+ |
| Средняя доходность (мес): 5.4% | Просадка: 26% | |
| veselka | Эффективность: 3.38 | Комфортность: 0.71 |
|
. PriceAction Turbo |
рейтинг: Bb- |
| Средняя доходность (мес): 2.5% | Просадка: 30% | |
| Secret Looser | Эффективность: 1.15 | Комфортность: 0.38 |
Рейтинг ПАММ-счетов «C» — рискованный
В этот рейтинг попадают ПАММ-счета, в которые невозможно «вложить и забыть», но можно неплохо заработать, если удачно подобрать момент и не жадничать. Управляющие таких счетов ставят своей целью заработать максимум прибыли, несмотря на возможность частичного или полного слива ПАММ-счёта. Условия попадания в группу «С»:
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
- эффективность > 1 и возраст > 1 года.
Расшифровка обозначений и показателей
 |
. Extra Effect |
рейтинг: Ca+ |
| Средняя доходность (мес): 12% | Просадка: 72% | |
| Central Effect | Эффективность: 4.04 | Комфортность: 0.79 |
 |
. Moriarti |
рейтинг: Ca |
| Средняя доходность (мес): 7.2% | Просадка: 54% | |
| paymaster | Эффективность: 2.41 | Комфортность: 0.59 |
|
. Sphere |
рейтинг: Ca |
| Средняя доходность (мес): 5% | Просадка: 43% | |
| warlock279 | Эффективность: 1.89 | Комфортность: 0.42 |
|
. Swan |
рейтинг: Cb+ |
| Средняя доходность (мес): 8.5% | Просадка: 37% | |
| MrSteel | Эффективность: 4.49 | Комфортность: 0.65 |
|
. CHIEF |
рейтинг: Cb+ |
| Средняя доходность (мес): 6.4% | Просадка: 28% | |
| Jeeeea | Эффективность: 3.95 | Комфортность: 0.65 |
|
. Auto-Tortoise 2x |
рейтинг: Cb- |
| Средняя доходность (мес): 4.5% | Просадка: 36% | |
| KyM | Эффективность: 1.93 | Комфортность: 0.29 |
Расшифровка обозначений и показателей
Несмотря на то, что я пытался сделать рейтинг интуитивно понятным, некоторые моменты нужно прояснить. Для начала, сами таблички:
Теперь подробнее о рейтинге. Ранжирование по доходности всегда кажется слабой идеей, потому что в какие-то моменты она может быть завышенной из-за удачного периода, а в какие-то заниженной из-за просадки. Риск, в свою очередь, всегда остаётся примерно на одном уровне.
Для оценки различных показателей ПАММ-счетов я использовал программу IVE: Анализ ПАММ-счетов, которую вы можете бесплатно скачать по этой ссылке.
Разделение на группы A, B и C позволяет не смешивать в одной куче ПАММ-счета с разной идеологией — «консерваторы» в первую очередь сохраняют деньги от инфляции, а «агрессоры» пытаются как можно больше заработать, сравнивать их смысла нет.
Второй важный показатель, отмеченный в рейтинге маленькой английской буквой a,b или c — это публичный опыт в управлении ПАММ-счетами и время работы стратегии на больших суммах. Важны оба момента — можно сколько угодно торговать на минимальные 300$, но я раз за разом вижу, как сильно меняется ситуация, когда инвесторы передают в управление 50-100 тысяч $. Управляющий должен доказать свой профессионализм временем, чтобы подняться в рейтинге.
Только на третьем месте в формуле Ca+ из примера оценивается доходность ПАММ-счёта, в виде плюса или минуса. Всё-таки прибыль — это основная цель, было бы странно совсем игнорировать этот момент. Здесь я решил также добавить оценку психологической комфортности инвестирования (спасибо Василию hib.ru за идею показателя). Сидеть в просадке год не хочется никому… В общем, если и доходность и комфортность на высоком уровне, ПАММ-счёт получает плюсик в рейтинг, а если где-то проседает, то минус. Всё это не сильно влияет на позицию, но намекает, насколько приятным или неприятным может быть инвестирование в конкретный ПАММ-счёт.
Чтобы было еще понятнее, смотрим пример:
- большая буква A означает, что ПАММ-счёт относится к инвестиционному классу;
- маленькая буква b означает, что ПАММ-счёт обладает большой историей торговли, но её еще не достаточно, скорее всего большие суммы попали в управление не слишком давно;
- минус означает, что эффективность и/или комфортность ПАММ-счёта ниже среднего.
Теперь пару слов о четырёх основных показателях. Во-первых, я полностью игнорирую статистику ПАММ-счетов за первые 6 месяцев работы из-за разгона. Большинство управляющих используют высокорисковую торговлю в первые месяцы работы, поэтому результаты за это время редко имеют отношение к дальнейшей торговле. Из-за отброса статистики показатели могут отличаться от официальных — это нормально.
Расшифровка показателей:
- средняя доходность за месяц — сколько в среднем получали инвесторы ПАММ-счёта уже с учётом отчислений управляющему за работу, размер комиссии взят для депозита 100$;
- просадка — максимальная просадка за всё время работы минус первые 6 месяцев, чем меньше тем лучше;
- эффективность — отношение годовой доходности и просадки из прошлого пункта, чем больше тем лучше;
- комфортность — отношение количества дней с просадкой меньше средней месячной доходности и общего возраста ПАММ-счёта в днях, максимум единица.
На мой взгляд, первые три показателя наиболее важны при выборе ПАММ-счёта для инвестирования, хотя комфортность тоже не стоит сбрасывать со счетов — получать регулярную прибыль и не сидеть в просадках намного приятнее, чем целый год ждать тот-самый-момент, когда управляющий за раз заработает многомесячную норму прибыли.
Друзья, на этом всё! Хочется надеяться, что работа проделана не зря и вам пригодится! Прошу вас быть активными и высказывать любые мысли по поводу рейтинга в комментариях, конструктивная критика тоже приветствуется. Также, традиционно, приглашаю голосовать:
Загрузка ...1
Ну в общем вы поняли, жду отзывов 🙂 Имейте ввиду, что формула пока еще тестируется, да и многие ПАММ-счета (с площадок кроме Альпари вообще ни одного) еще не успел добавить, так что рекомендую подписаться на комментарии к этой статье, чтобы быть в курсе.
Желаю вам прибыльных инвестиций! Рейтинг поможет в этом, надеюсь 🙂 И не забывайте о диверсификации.
Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в дрyзья Вконтакте и на Facebook). Изучаю варианты инвестирования через Интернет уже несколько лет, самое интересное из своего опыта рассказываю на своем Блоге Вебинвестора. Параллельно ведy Теlеgram-канал Вебинвестор, а также разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.
