.
  Инвестиционные идеи, ПАММ-счета        20 сентября 2021        924         0

ПАММ-счёт Vesperium (Alpari): Forex-инвестиции по-анлгийски

ПАММ счет Vesperium

Приветствую всех читателей и подписчиков! Обзоры ПАММ-счетов всегда были важной рубрикой на моем блоге, так как в свое время я начинал инвестировать именно с них. Недавно я обратил внимание, что 3 ПАММ-счета в моем портфеле не рассмотрены подробно на блоге — и это нарушение одного из моих инвестиционных правил: все вложения должны быть публично проанализированы. Так что в ближайшее время ждите несколько статей, посвященных используемым мной лично инвестиционным идеям.

Сегодня мы разберем ПАММ-счет Vesperium управляющего JagzFX (судя по доступной информации он живет в Англии).

Трейдер торгует в компании Alpari с 2017 года и показывает такие результаты:


Содержание статьи:


Прежде, чем перейти дальше, приглашаю вас подписаться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора: там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, аналитические заметки по разным направлениям инвестирования, важные новости и т.д. - всё это не публикуется на страницах сайта. А чтобы получать уведомления о новых статьях блога, подпишитесь по электронной почте:

Получать новые статьи Блога Вебинвестора:

Спасибо за внимание, продолжаем!

Первое знакомство с ПАММ-счетом Vesperium

Сегодня мы разбираем ПАММ-счет Vesperium, открытый в компании Alpari. Я нашел его благодаря собственному рейтингу — Vesperium оказался лидером по доходности среди стратегий категории «А» (консервативные). Это редкая находка, потому что на рынке Форекс консервативные ПАММ-счета без использования рискованных торговых техник зарабатывают копейки.

Начнем анализ ПАММ-счета Vesperium с официального графика доходности:

Визуально график довольно плавный, последние пару лет больших просадок не видно, а наиболее неудачная торговля была в 2018 году. Тем не менее, итоговый результат за год оказался в пределах терпимого, а в целом картина хорошая:

Источник: investflow.ru

Доходность естественно приятная, иначе я не делал бы обзор, но максимальная просадка 25% — не менее хороший результат. Это значит, что риск потери большой доли депозита в этом ПАММ-счете в принципе низкий, а соотношение доходности и рисков весьма выгодное. Правда, часть прибыли по договору заберет себе управляющий:

Это несколько больше среднего, но все же в меру жадно. Тем более, что даже так годовая доходность инвестора достигала 56%, а в последние два года 15-20% в долларах.

По статистике мы видим, что риски ПАММ-счета невелики, но управляющий дает свои цифры возможных потерь:

Инвестируя в Vesperium, есть вероятность потерять половину депозита — нужно это учитывать. Возможно, это сделано чтобы просто никогда не нарушить декларацию, но случиться может что угодно и я бы ориентировался именно на эти цифры. Также, для диверсификации рисков не повредит добавить еще несколько ПАММ-счетов, я например инвестирую в эти:

И все же, красивого графика недостаточно, чтобы принять решение об инвестировании. В случае с ПАММ-счетами необходим детальный анализ торговой стратегии.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Торговая стратегия ПАММ-счета Vesperium

Вот цитата из ветки ПАММ-счета на форуме Альпари:

Vesperium uses several strategies for news and night-time trading.

No grid. No Martingale.

Risk is managed for each strategy. Risk is 1% of equity for most strategies. For the more mature strategies with good history, I may risk 2%.

Because several strategies may trade at the same time, the risk will be added together. e.g. perhaps 5% risk across 4 or 5 different trades.

Ссылка на пост: alpariforum.com

Проверим предоставленную информацию. Через поисковые системы я нашел несколько ссылок на мониторинги и сигналы ПАММ-счета Vesperium:

Будем в них заглядывать для подтверждения слов управляющего. Итак, первое — про стратегию:

Vesperium uses several strategies for news and night-time trading.

Vesperium использует несколько стратегий для новостей и ночной торговли.

То что используется сразу несколько стратегий, означает использование автоматической торговли советниками. В этом ничего плохого нет, думаю 90% трейдеров сейчас так торгуют или хотя бы частично используют ботов. Ну и по количеству сделок это видно:

статистика из Myfxbook

Что здесь можно отметить:

  • коэффициент прибыльности 1.40 за 4 года — это довольно неплохо;
  • средний профит 5 пипс, лосс 11 пипс — на удачном рынке график красиво растет небольшими профитами, но на неудачном будет падать в 2 раза быстрее;
  • средняя длина сделки 2ч 52м — управляющий не «пересиживает» убытки;
  • мат. ожидание 1.4 пипс — маленькое значение, на результат сильно влияет спред по валютным парам и скорость исполнения ордеров.

В целом, статистика хорошая. Что касается ночной торговли — все так и есть:

Большинство сделок открыты между 22:00 и 1:00, в принципе как у любого ночного скальпера. Также есть некоторые дневные сделки, возможно это та самая новостная стратегия. Я отфильтровал ночные сделки и получил такую статистику:

Как видите, статистика немного отличается — выше мат. ожидание, средний профит и лосс. Это точно другая стратегия, наверное действительно новостная, это сложно проверить да и не нужно нам особо. Слова управляющего пока подтверждаются, идем дальше.

No grid. No Martingale.

Не сетка. Не Мартингейл.

То, что это не сетка, подтверждается коротким временем удержания сделок — эта стратегия предполагает длительное пересиживание убытков.

Мартингейл можно подтвердить через анализ объема сделок. Для этого нам нужен список всех сделок ПАММ-счета, и я его нашел на странице Vesperium на сайте MQL5 (актуальную версию можно скачать по этой ссылке). Нас интересует, как меняется объем сделок со временем:

Сильных всплесков объемов сделок не видно, а значит управляющий торгует всегда примерно с одинаковым риском, о чем он собственно и пишет дальше:

Risk is managed for each strategy. Risk is 1% of equity for most strategies. For the more mature strategies with good history, I may risk 2%.

Управление риском происходит для каждой стратегии, и равняется 1% от эквити для большинства из них. Для проверенных стратегий с хорошей историей я могу использовать риск 2%.

Для 3 из 4 валютных пар даже по графику видно, что размер сделок почти совпадает, а EURGBP выпадает скорее всего из-за отсутствия доллара в валютной паре, это кросс-курс.

Because several strategies may trade at the same time, the risk will be added together. e.g. perhaps 5% risk across 4 or 5 different trades.

Поскольку одновременно могут торговать несколько стратегий, их риск суммирируется. Например, может быть риск 5% на 4-5 разных сделок.

Это обычная история для ночных скальперов, которые открываются по нескольким валютным парам сразу. То как это происходит, видно по графику используемого плеча:

Чаще всего достигается значение 10, но иногда доходит до 30 и выше.

В целом, все слова управляющего подтверждаются независимыми источниками, это определенно плюс. Теперь давайте немного обсудим самого управляющего.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Информация об управляющем JagzFX

Судя по информации с MQL5.com, управляющего зовут Robert Jagger, он из Великобритании (имя профиля JagzUK, ну и флаг имеется). У него есть свой сайт, в основном посвященный Форекс-трейдингу, также затрагивается инвестирование в ПАММ-счета. Также там можно бесплатно скачать некоторые инструменты для торговли, я их не проверял, но возможно даже рабочие советники для MT4.

Для дополнительного подтверждения реальности управляющего я нашел еще несколько его профилей на Форекс-сайтах: Myfxbook, ForexFactory, MQL5.com.

В управлении на данный момент находятся 4 ПАММ-счета в Alpari:





Убыточных здесь нет, но в архиве ПАММ-счетов управляющего совсем другая картина — целых 15 закрытых счетов, из немало с доходностью -100%. На сайте FastPamm можно увидеть общую картину по всем ПАММ-счетам управляющего в Альпари:

Как видите, суммарно управляющий принес убытков себе и инвесторам на 30 тысяч долларов. Особенно интересно взглянуть на счет с убытком 32.2 тысячи долларов:

Неудивительно, что инвесторы принесли много денег в этот ПАММ-счет — график в начале красиво растет вверх. Тем не менее, здесь скорее всего использовался Мартингейл, что видно по графику использованного плеча:

Сразу видно несколько опасных для инвесторов торговых техник:

  • используемое плечо скачет от 10 до 60-70, а в конце дошло до 100 и выше;
  • сделки закрываются не сразу, а через несколько дней, а в конце они висели несколько месяцев.

На этом ПАММ-счете торговля в корне отличается от Vesperium, поэтому сложно их сравнивать. И все же, неприятный осадок есть, хоть это и было в 2018 году.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по ПАММ-счету Vesperium

Статистика ПАММ-счета

Соотношение доходности к рискам у Vesperium хорошее: при максимальной просадке 25% годовая прибыль достигала 56%. Благодаря низким просадкам график доходности растет вверх без больших колебаний, что позволяет инвесторам Vesperium беречь свои нервы. Обычно при таком графике управляющие берут 50% от прибыли, так что комиссия 35% это тоже плюс как по мне.

Тем не менее, торговля может быть неудачной, пример — 2018 год, тогда показатели ПАММ-счета явно не были такими привлекательными.

Особенности торговой стратегии

Используется две стратегии. Первая и основная — ночной скальпинг на валютных парах EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCHF, GBPUSD и некоторых других. Вторая — новостная, торговля ведется днем, в основнм используются пары EURUSD и USDCAD. Мани-менеджмент — фиксированный риск 1% на сделку (для самых удачных пар 2%).

Мартингейл и сетки не используются, что исключает возможность быстрого слива счета. Ночные скальперы в целом очень редко сливаются, у них бывает другая проблема — после периода роста стратегия перестает приносить прибыль из-за изменений рынка или условий торговли.

Личность управляющего

Благодаря наличию мониторингов и сигналов с ПАММ-счета Vesperium мы смогли найти имя: Robert Jagger. В Альпари ветка форума пустует, но все же информацию о торговле и стратегии управляющий предоставил и она прошла проверку на подленность. Управляющий ведет блог jagzfx.com, на котором публикует статьи и инструменты для Форекс-торговли, так что в профессионализме особых сомнений нет.

Публичного общения с инвесторами практически нет, но думаю если у вас есть какие-то вопросы, на форуме управляющий ответит.

Мое мнение об инвестиционной идее:

В целом, довольно сложно как-то критиковать торговлю на ПАММ-счете Vesperium, результаты очень хороши и риски невелики. После добавления в портфель я сразу начал видеть прибыль, набежало 10% всего за несколько месяцев. При этом я особо не опасаюсь неприятных сюрпризов, потому что управляющий не завышает используемое кредитное плечо — если уж стратегия перестанет работать, должно просто начаться постепенное падение доходности и будет время среагировать при необходимости.

Однако, много слитых счетов в архиве настораживают, хоть стратегия на ПАММ-счете Vesperium и отличается. Также довольно мало известно о самом управляющем. По этой причине я наблюдаю за работой трейдера с относительно небольшой его долей в ПАММ-портфеле.

А что думаете вы?

Стали бы вы добавлять Vesperium в ПАММ-портфель?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Спасибо за внимание! Если статья вам понравилась, поделитесь ею в социальных сетях:


Желаю вам успешных инвестиций, до встречи на страницах блога!

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко. С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете и делюсь реальными результатами своего портфеля в рубрике Дневник Вебинвестора. Веду Телеграм-канал Блог Вебинвестора. В свободное время делаю в Microsoft Excel вспомогательные инструменты для инвесторов. Также изучаю SEO и методы монетизации сайтов, используя блог как полигон для экспериментов.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мой инвестиционный портфель
Последние комментарии
Инвестиции под контролем