Приветствую всех читателей и подписчиков! Обзоры ПАММ-счетов всегда были важной рубрикой на моем блоге, так как в свое время я начинал инвестировать именно с них. Недавно я обратил внимание, что 3 ПАММ-счета в моем портфеле не рассмотрены подробно на блоге — и это нарушение одного из моих инвестиционных правил: все вложения должны быть публично проанализированы. Так что в ближайшее время ждите несколько статей, посвященных используемым мной лично инвестиционным идеям.
Сегодня мы разберем ПАММ-счет Vesperium управляющего JagzFX (судя по доступной информации он живет в Англии).
Трейдер торгует в компании Alpari с 2017 года и показывает такие результаты:
Приглашаю подписываться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора! Там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, аналитические материалы, комментарии по важным новостям и многое другое. Также прошу делиться ссылкой на блог в социальных сетях и мессенджерах:
Первое знакомство с ПАММ-счетом Vesperium
Сегодня мы разбираем ПАММ-счет Vesperium, открытый в компании Alpari. Я нашел его благодаря собственному рейтингу — Vesperium оказался лидером по доходности среди стратегий категории «А» (консервативные). Это редкая находка, потому что на рынке Форекс консервативные ПАММ-счета без использования рискованных торговых техник зарабатывают копейки.
Начнем анализ ПАММ-счета Vesperium с официального графика доходности:
Визуально график довольно плавный, последние пару лет больших просадок не видно, а наиболее неудачная торговля была в 2018 году. Тем не менее, итоговый результат за год оказался в пределах терпимого, а в целом картина хорошая:
Доходность естественно приятная, иначе я не делал бы обзор, но максимальная просадка 25% — не менее хороший результат. Это значит, что риск потери большой доли депозита в этом ПАММ-счете в принципе низкий, а соотношение доходности и рисков весьма выгодное. Правда, часть прибыли по договору заберет себе управляющий:
Это несколько больше среднего, но все же в меру жадно. Тем более, что даже так годовая доходность инвестора достигала 56%, а в последние два года 15-20% в долларах.
По статистике мы видим, что риски ПАММ-счета невелики, но управляющий дает свои цифры возможных потерь:
Инвестируя в Vesperium, есть вероятность потерять половину депозита — нужно это учитывать. Возможно, это сделано чтобы просто никогда не нарушить декларацию, но случиться может что угодно и я бы ориентировался именно на эти цифры. Также, для диверсификации рисков не повредит добавить еще несколько ПАММ-счетов, я например инвестирую в эти:
И все же, красивого графика недостаточно, чтобы принять решение об инвестировании. В случае с ПАММ-счетами необходим детальный анализ торговой стратегии.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Торговая стратегия ПАММ-счета Vesperium
Вот цитата из ветки ПАММ-счета на форуме Альпари:
Vesperium uses several strategies for news and night-time trading.
No grid. No Martingale.
Risk is managed for each strategy. Risk is 1% of equity for most strategies. For the more mature strategies with good history, I may risk 2%.
Because several strategies may trade at the same time, the risk will be added together. e.g. perhaps 5% risk across 4 or 5 different trades.
Ссылка на пост: alpariforum.com
Проверим предоставленную информацию. Через поисковые системы я нашел несколько ссылок на мониторинги и сигналы ПАММ-счета Vesperium:
- MQL5 — https://www.mql5.com/ru/signals/339396
- Myfxbook — https://www.myfxbook.com/members/jagzuk/vesperium-pamm/2235316
- Signalstart — https://www.signalstart.com/en/analysis/vesperium-pamm/63716
Будем в них заглядывать для подтверждения слов управляющего. Итак, первое — про стратегию:
Vesperium uses several strategies for news and night-time trading.
Vesperium использует несколько стратегий для новостей и ночной торговли.
То что используется сразу несколько стратегий, означает использование автоматической торговли советниками. В этом ничего плохого нет, думаю 90% трейдеров сейчас так торгуют или хотя бы частично используют ботов. Ну и по количеству сделок это видно:
статистика из Myfxbook
Что здесь можно отметить:
- коэффициент прибыльности 1.40 за 4 года — это довольно неплохо;
- средний профит 5 пипс, лосс 11 пипс — на удачном рынке график красиво растет небольшими профитами, но на неудачном будет падать в 2 раза быстрее;
- средняя длина сделки 2ч 52м — управляющий не «пересиживает» убытки;
- мат. ожидание 1.4 пипс — маленькое значение, на результат сильно влияет спред по валютным парам и скорость исполнения ордеров.
В целом, статистика хорошая. Что касается ночной торговли — все так и есть:
Большинство сделок открыты между 22:00 и 1:00, в принципе как у любого ночного скальпера. Также есть некоторые дневные сделки, возможно это та самая новостная стратегия. Я отфильтровал ночные сделки и получил такую статистику:
Как видите, статистика немного отличается — выше мат. ожидание, средний профит и лосс. Это точно другая стратегия, наверное действительно новостная, это сложно проверить да и не нужно нам особо. Слова управляющего пока подтверждаются, идем дальше.
No grid. No Martingale.
Не сетка. Не Мартингейл.
То, что это не сетка, подтверждается коротким временем удержания сделок — эта стратегия предполагает длительное пересиживание убытков.
Мартингейл можно подтвердить через анализ объема сделок. Для этого нам нужен список всех сделок ПАММ-счета, и я его нашел на странице Vesperium на сайте MQL5 (актуальную версию можно скачать по этой ссылке). Нас интересует, как меняется объем сделок со временем:
Сильных всплесков объемов сделок не видно, а значит управляющий торгует всегда примерно с одинаковым риском, о чем он собственно и пишет дальше:
Risk is managed for each strategy. Risk is 1% of equity for most strategies. For the more mature strategies with good history, I may risk 2%.
Управление риском происходит для каждой стратегии, и равняется 1% от эквити для большинства из них. Для проверенных стратегий с хорошей историей я могу использовать риск 2%.
Для 3 из 4 валютных пар даже по графику видно, что размер сделок почти совпадает, а EURGBP выпадает скорее всего из-за отсутствия доллара в валютной паре, это кросс-курс.
Because several strategies may trade at the same time, the risk will be added together. e.g. perhaps 5% risk across 4 or 5 different trades.
Поскольку одновременно могут торговать несколько стратегий, их риск суммирируется. Например, может быть риск 5% на 4-5 разных сделок.
Это обычная история для ночных скальперов, которые открываются по нескольким валютным парам сразу. То как это происходит, видно по графику используемого плеча:
Чаще всего достигается значение 10, но иногда доходит до 30 и выше.
В целом, все слова управляющего подтверждаются независимыми источниками, это определенно плюс. Теперь давайте немного обсудим самого управляющего.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Информация об управляющем JagzFX
Судя по информации с MQL5.com, управляющего зовут Robert Jagger, он из Великобритании (имя профиля JagzUK, ну и флаг имеется). У него есть свой сайт, в основном посвященный Форекс-трейдингу, также затрагивается инвестирование в ПАММ-счета. Также там можно бесплатно скачать некоторые инструменты для торговли, я их не проверял, но возможно даже рабочие советники для MT4.
Для дополнительного подтверждения реальности управляющего я нашел еще несколько его профилей на Форекс-сайтах: Myfxbook, ForexFactory, MQL5.com.
В управлении на данный момент находятся 4 ПАММ-счета в Alpari:
Убыточных здесь нет, но в архиве ПАММ-счетов управляющего совсем другая картина — целых 15 закрытых счетов, из немало с доходностью -100%. На сайте FastPamm можно увидеть общую картину по всем ПАММ-счетам управляющего в Альпари:
Как видите, суммарно управляющий принес убытков себе и инвесторам на 30 тысяч долларов. Особенно интересно взглянуть на счет с убытком 32.2 тысячи долларов:
Неудивительно, что инвесторы принесли много денег в этот ПАММ-счет — график в начале красиво растет вверх. Тем не менее, здесь скорее всего использовался Мартингейл, что видно по графику использованного плеча:
Сразу видно несколько опасных для инвесторов торговых техник:
- используемое плечо скачет от 10 до 60-70, а в конце дошло до 100 и выше;
- сделки закрываются не сразу, а через несколько дней, а в конце они висели несколько месяцев.
На этом ПАММ-счете торговля в корне отличается от Vesperium, поэтому сложно их сравнивать. И все же, неприятный осадок есть, хоть это и было в 2018 году.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Выводы по ПАММ-счету Vesperium
Статистика ПАММ-счета
Соотношение доходности к рискам у Vesperium хорошее: при максимальной просадке 25% годовая прибыль достигала 56%. Благодаря низким просадкам график доходности растет вверх без больших колебаний, что позволяет инвесторам Vesperium беречь свои нервы. Обычно при таком графике управляющие берут 50% от прибыли, так что комиссия 35% это тоже плюс как по мне.
Тем не менее, торговля может быть неудачной, пример — 2018 год, тогда показатели ПАММ-счета явно не были такими привлекательными.
Особенности торговой стратегии
Используется две стратегии. Первая и основная — ночной скальпинг на валютных парах EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCHF, GBPUSD и некоторых других. Вторая — новостная, торговля ведется днем, в основнм используются пары EURUSD и USDCAD. Мани-менеджмент — фиксированный риск 1% на сделку (для самых удачных пар 2%).
Мартингейл и сетки не используются, что исключает возможность быстрого слива счета. Ночные скальперы в целом очень редко сливаются, у них бывает другая проблема — после периода роста стратегия перестает приносить прибыль из-за изменений рынка или условий торговли.
Личность управляющего
Благодаря наличию мониторингов и сигналов с ПАММ-счета Vesperium мы смогли найти имя: Robert Jagger. В Альпари ветка форума пустует, но все же информацию о торговле и стратегии управляющий предоставил и она прошла проверку на подленность. Управляющий ведет блог jagzfx.com, на котором публикует статьи и инструменты для Форекс-торговли, так что в профессионализме особых сомнений нет.
Публичного общения с инвесторами практически нет, но думаю если у вас есть какие-то вопросы, на форуме управляющий ответит.
Мое мнение об инвестиционной идее:
В целом, довольно сложно как-то критиковать торговлю на ПАММ-счете Vesperium, результаты очень хороши и риски невелики. После добавления в портфель я сразу начал видеть прибыль, набежало 10% всего за несколько месяцев. При этом я особо не опасаюсь неприятных сюрпризов, потому что управляющий не завышает используемое кредитное плечо — если уж стратегия перестанет работать, должно просто начаться постепенное падение доходности и будет время среагировать при необходимости.
Однако, много слитых счетов в архиве настораживают, хоть стратегия на ПАММ-счете Vesperium и отличается. Также довольно мало известно о самом управляющем. По этой причине я наблюдаю за работой трейдера с относительно небольшой его долей в ПАММ-портфеле.
А что думаете вы?
Загрузка ...Спасибо за внимание! Если статья вам понравилась, поделитесь ею в социальных сетях:
Желаю вам успешных инвестиций, до встречи на страницах блога!
