Приветствую, уважаемые читатели Вебинвеста! Большинство рейтингов ПАММ-счетов, которые вы могли встретить в сети, используют только доходность инвестиций для определения лучших управляющих. Это устаревший подход, так как на практике инвестору важно понимать не только сколько он заработает, но и сколько можно потерять. И оправдывает ли получаемая прибыль риски.
Неплохой рейтинг ПАММ-управляющих сделали в компании Alpari, поделив трейдеров на консервативных и агрессивных, а также добавив мудрёную формулу ранжирования. Впрочем, у него тоже есть недостатки, главный из которых — при расчёте доходности не учитывается вознаграждение управляющего.
Я решил составить свой рейтинг ПАММ-счетов, который учитывает недостатки рейтингов от брокеров. Принцип простой: все счета делятся на три группы по уровню торговых рисков, то есть по размеру просадок и волатильности. Далее мы сравниваем их универсальному показателю эффективности — средняя чистая годовая доходность ПАММ-счёта делённая на ожидаемую просадку (подробнее в конце статьи).
Рейтинг ПАММ-счетов составлен из управляющих компаний Alpari, ICE-FX, FxOpen, Amarkets, FIBO Group. Возраст счётов — минимум 2 года. Также будет информация о талантливых новичках, статистика по которым не очень надежная, но торговые результаты уже привлекают внимание.
Все, что я собрал при подготовке рейтинга, можно скачать по ссылке:
Рейтинг ПАММ-счетов «А» — консервативный
Сюда попадают ПАММ-счета инвестиционного класса, которые обладают низкими торговыми рисками и с высокой вероятностью будут приносить не очень высокую, но стабильную прибыль ближайшие несколько лет. Условия попадания в группу «А»:
- максимальная просадка < 25%;
- волатильность по дневным доходностям < 2.5%;
- средняя месячная доходность >1%;
- возраст > 2 лет;
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
Топ-10 ПАММ-счетов категории «А»:
| ПАММ-счёт | Доходоность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Polar-2 | 2.7% | 21% | 1.6% | 1.61 |
| Konvergent | 2.0% | 15% | 1.1% | 1.54 |
| Keltner Channel PAMM | 3.5% | 25% | 2.3% | 1.46 |
| Real Earnings | 3.1% | 20% | 2.4% | 1.23 |
| Smply_The_Best | 2.5% | 16% | 2.1% | 1.10 |
| Bright Night | 2.5% | 21% | 2.3% | 0.99 |
| Kraken | 1.4% | 14% | 1.3% | 0.97 |
| Rambo V | 1.1% | 8% | 1.0% | 0.92 |
| Frame-1 | 1.6% | 25% | 1.4% | 0.84 |
| ProfitLine-2 | 1.3% | 25% | 1.4% | 0.67 |
Перспективные новички в рейтинг «А» (опыт меньше 2 лет):
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Jeremy | 2.7% | 11% | 0.9% | 2.97 |
Рейтинг ПАММ-счетов «В» — умеренный риск
Сюда попадают ПАММ-счета, управляющие которых немного увеличивают риски для большей доходности торговли. При этом фатальному риску вложения инвесторов не подвергаются, просадка может доходить до 50%. Условия попадания в группу «B»:
- максимальная просадка < 50%;
- волатильность по дневным доходностям < 4.5%;
- возраст > 2 лет;
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Polar-5 | 5.9% | 46% | 3.9% | 1.70 |
| Inferno | 5.0% | 37% | 3.1% | 1.68 |
| Sovenok | 4.4% | 26% | 3.0% | 1.54 |
| Sam | 3.6% | 15% | 2.6% | 1.38 |
| A0-Hedge | 5.0% | 40% | 4.1% | 1.27 |
| MovingUP | 4.3% | 35% | 4.0% | 1.08 |
| Perpetuum Mobile | 4.0% | 47% | 4.3% | 0.93 |
| Scalpik | 2.9% | 30% | 3.0% | 0.91 |
| Stable88888 | 2.8% | 28% | 3.3% | 0.78 |
| ActiveX | 2.5% | 35% | 2.9% | 0.78 |
Перспективные новички в рейтинг «B» (опыт меньше 2 лет):
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| ETS | 8.7% | 20% | 4.3% | 2.69 |
| Dream 3.2 | 7.3% | 26% | 4.2% | 2.12 |
| Breakout Scanner | 7.2% | 30% | 3.1% | 2.79 |
| Sciler | 6.4% | 36% | 2.7% | 2.70 |
| American Dream 1 | 6.1% | 43% | 4.4% | 1.59 |
| Night Expert | 5.1% | 28% | 3.7% | 1.50 |
Рейтинг ПАММ-счетов «C» — рискованный
В этот рейтинг попадают ПАММ-счета, в которые невозможно «вложить и забыть», но можно неплохо заработать, если удачно подобрать момент и не жадничать. Управляющие таких счетов ставят своей целью заработать максимум прибыли, несмотря на возможность частичного или полного слива ПАММ-счёта. Условия попадания в группу «С»:
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли;
- возраст > 2 лет.
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Night Owl | 8.2% | 50% | 6.0% | 1.76 |
| Polar-6 | 6.8% | 52% | 4.7% | 1.69 |
| ECNC | 5.3% | 31% | 5.1% | 1.11 |
| Mik777 | 5.0% | 35% | 4.9% | 1.08 |
| Treasures dragon | 5.8% | 61% | 6.0% | 1.07 |
| Moriarti | 5.5% | 55% | 5.8% | 1.03 |
| A1-HEDGE | 5.0% | 60% | 5.2% | 1.02 |
| Expensivebuyer | 5.5% | 82% | 6.3% | 0.96 |
| MTSavg | 3.9% | 60% | 5.1% | 0.75 |
| Frame-3 | 3.2% | 63% | 4.3% | 0.72 |
Перспективные новички в рейтинг «С» (опыт меньше 2 лет):
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| FOX. | 14.9% | 71% | 10.1% | 4.31 |
| Sunnich Fr2 | 10.4% | 60% | 11.0% | 2.29 |
| TSG | 7.5% | 27% | 4.6% | 2.01 |
| Barber | 7.0% | 43% | 4.7% | 1.76 |
| Only up v1.0 | 5.5% | 36% | 4.8% | 1.27 |
Комментарии к рейтингу ПАММ-счетов
Несколько лет назад я экспериментировал с построением рейтинга ПАММ-счетов для блога и для своих целей. Для оценки были использованы около 10 показателей, каждый из которых имел вес в итоговых баллах. Эти части суммировались и получалась общая оценка. Интересно, сложно, времязатратно.
Как стало ясно позже, ни один рейтинг не гарантирует 100% результат при инвестировании. Задача рейтинга ПАММ-счетов — подсказать управляющих, на которых стоит обратить внимание, не более. Дальше все равно нужно очень внимательно изучить всю доступную информацию и уже на её основании инвестировать.
Чтобы найти интересные и прибыльные ПАММ-счета, вполне достаточно сравнить их по показателю доходность/риск. ПАММ-счёт с высокой доходностью и небольшим риском — это мечта каждого ПАММ-инвестора.
В моем рейтинге расчёт доходности ведётся с учетом комиссии управляющего, для 100$ инвестиций (удобная сумма для портфельного инвестирования). В качестве меры риска я использую волатильность ПАММ-счёта. Она наиболее точно показывает возможные потери инвестора, ведь чем сильнее «колбасит» график, тем сильнее его «дёрнет» вниз, в просадку. Коэффициент корреляции волатильности и размера максимальной просадки очень высокий:
Зная волатильность ПАММ-счёта, можно получить примерную ожидаемую просадку, и уже на её основании рассчитать показатель эффективности ПАММ-счёта:
Чтобы не сравнивать эффективность консервативных и агрессивных счетов используется разделение на группы A, B и C. «Консерваторы» в первую очередь сохраняют деньги от инфляции, а «агрессоры» пытаются как можно больше заработать, сравнивать их смысла нет.
Еще один показатель отбора в рейтинг — опыт торговли. Как показывает практика, ПАММ-счета с возрастом от 2 лет показывают более стабильные результаты. Менее опытные управляющие с хорошими результатами тоже представлены в рейтинге, но за ними лучше наблюдать.
Ну что, полезный ведь рейтинг? Если вы с этим согласны, поделитесь ссылкой в соцсетях:
Желаю вам прибыльных инвестиций! Рейтинг поможет в этом, надеюсь :)
Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в друзья Вконтакте и на Facebook). С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете, изучаю инвестиции в ПАММ-счета, акции, криптовалюты, драгоценные металлы, валютный рынок. Также разрабатываю вспомогательные инструменты для инвесторов на основе MS Excel. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы.
Спасибо за Ваши ценные советы. Подскажите, это перспективный счет?
https://new.alpari.com/ru/invest/pamm/426969/#pamm-return
Начнём с того, что у управляющего этого ПАММ-счёта в архиве 81 счёт, из них не меньше половины слиты. Скорее всего, эти счета «разгонялись» чтобы начинать серьезную торговлю сразу с сотни процентов доходности. Неудачные разгоны в архив, а удачные с результатом 100%+ уже могут легко привлекать инвесторов, такой подход не вызывает особого доверия.
Что касается самого ПАММ-счёта — торговля идёт всего 5 месяцев, еще рано судить о перспективах. Используемое плечо сильно скачет, по часовому графику похоже на Мартингейл или подобную токсичную стратегию. Подобные счета почти всегда заканчивают полным сливом, по сути это единственная понятная перспектива ПАММ-счёта, может он и заработает неплохо перед сливом, но это рулетка.
Александр, спасибо за рейтинг! Будем изучать и определяться со счетами!
Пожалуйста) Тоже буду изучать, обнаружил в процессе несколько интересных ПАММов.
Рейтинг обновлён!
Рейтинг обновлен!
Никак не могла отобрать для себя ПАММ-счета на Альпари.Ваш сайт-настоящая находка для меня.Просадку где можно посмотреть на платформе Альпари? Спасибо ,Александр!
Приятные слова, спасибо! Просадку ПАММ-счетов (максимальную) можно увидеть на любой официальной странице ПАММ-счёта в разделе «Торговля». Размер просадок для любого дня торговли можно увидеть в моей программе «IVE: Анализ ПАММ-счетов», которую вы найдёте по ссылке //webinvestor.pro/ive-analiz-pamm-schetov/
Александр, спасибо огромное, прекрасный рейтинг, простой и доступный для новичков. хочется больше счетов )
Больше счетов вряд ли будет, потому что лучше взять в портфель 10 лучших, чем 100 так себе. Примерно рассчитываю публиковать топовую десятку по каждой категории.
Итак, друзья, голосование единогласное — вы хотите пользоваться моим рейтингом, а значит я даю высокий приоритет этому проекту и постараюсь в темпе довести его до ума!
Начинающим инвесторам, к коим причисляю и себя, было бы крайне полезно увидеть рейтинг «D»!!! Ждём! Очень полезная статья. Спасибо!
Хорошо, подумаю над этим :)
Я бы еще делил бы или указывал стратегии. Многие паммы юзают азию и добавлять их все в портфель смысла нет.
Хорошо когда идет диверсификация еще по стратегиям, скальперы, ночники, трендовики и т.д.
Согласен, это тоже важно учитывать, похожие стратегии будут давать похожий результат в одинаковых условиях. Например 15 марта Lucky Pound и Auto-Tortoise отреагировали практически идентично на новости от ФРС, это конечно неплохо, но значит что в других условиях будет наоборот — оба уйдут в просадку.
Думаю, можно указывать тип стратегии — трендовая, скальпинг, импульсы и т.д. Самая сложная задача — как впихнуть красиво в таблички)