Приветствую, уважаемые читатели Вебинвеста! Большинство рейтингов ПАММ-счетов, которые вы могли встретить в сети, используют только доходность инвестиций для определения лучших управляющих. Это устаревший подход, так как на практике инвестору важно понимать не только сколько он заработает, но и сколько можно потерять. И оправдывает ли получаемая прибыль риски.
Неплохой рейтинг ПАММ-управляющих сделали в компании Alpari, поделив трейдеров на консервативных и агрессивных, а также добавив мудрёную формулу ранжирования. Впрочем, у него тоже есть недостатки, главный из которых — при расчёте доходности не учитывается вознаграждение управляющего.
Я решил составить свой рейтинг ПАММ-счетов, который учитывает недостатки рейтингов от брокеров. Принцип простой: все счета делятся на три группы по уровню торговых рисков, то есть по размеру просадок и волатильности. Далее мы сравниваем их универсальному показателю эффективности — средняя чистая годовая доходность ПАММ-счёта делённая на ожидаемую просадку (подробнее в конце статьи).
Рейтинг ПАММ-счетов составлен из управляющих компаний Alpari, ICE-FX, FxOpen, Amarkets, FIBO Group. Возраст счётов — минимум 2 года. Также будет информация о талантливых новичках, статистика по которым не очень надежная, но торговые результаты уже привлекают внимание.
Рейтинг ПАММ-счетов «А» — консервативный
Сюда попадают ПАММ-счета инвестиционного класса, которые обладают низкими торговыми рисками и с высокой вероятностью будут приносить не очень высокую, но стабильную прибыль ближайшие несколько лет. Условия попадания в группу «А»:
- максимальная просадка < 25%;
- волатильность по дневным доходностям < 2.5%;
- средняя месячная доходность >1%;
- возраст > 2 лет;
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
Топ-10 ПАММ-счетов категории «А»:
| ПАММ-счёт | Доходоность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Polar-2 | 2.7% | 21% | 1.6% | 1.61 |
| Konvergent | 2.0% | 15% | 1.1% | 1.54 |
| Keltner Channel PAMM | 3.5% | 25% | 2.3% | 1.46 |
| Real Earnings | 3.1% | 20% | 2.4% | 1.23 |
| Smply_The_Best | 2.5% | 16% | 2.1% | 1.10 |
| Bright Night | 2.5% | 21% | 2.3% | 0.99 |
| Kraken | 1.4% | 14% | 1.3% | 0.97 |
| Rambo V | 1.1% | 8% | 1.0% | 0.92 |
| Frame-1 | 1.6% | 25% | 1.4% | 0.84 |
| ProfitLine-2 | 1.3% | 25% | 1.4% | 0.67 |
Перспективные новички в рейтинг «А» (опыт меньше 2 лет):
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Jeremy | 2.7% | 11% | 0.9% | 2.97 |
Рейтинг ПАММ-счетов «В» — умеренный риск
Сюда попадают ПАММ-счета, управляющие которых немного увеличивают риски для большей доходности торговли. При этом фатальному риску вложения инвесторов не подвергаются, просадка может доходить до 50%. Условия попадания в группу «B»:
- максимальная просадка < 50%;
- волатильность по дневным доходностям < 4.5%;
- возраст > 2 лет;
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Polar-5 | 5.9% | 46% | 3.9% | 1.70 |
| Inferno | 5.0% | 37% | 3.1% | 1.68 |
| Sovenok | 4.4% | 26% | 3.0% | 1.54 |
| Sam | 3.6% | 15% | 2.6% | 1.38 |
| A0-Hedge | 5.0% | 40% | 4.1% | 1.27 |
| MovingUP | 4.3% | 35% | 4.0% | 1.08 |
| Perpetuum Mobile | 4.0% | 47% | 4.3% | 0.93 |
| Scalpik | 2.9% | 30% | 3.0% | 0.91 |
| Stable88888 | 2.8% | 28% | 3.3% | 0.78 |
| ActiveX | 2.5% | 35% | 2.9% | 0.78 |
Перспективные новички в рейтинг «B» (опыт меньше 2 лет):
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| ETS | 8.7% | 20% | 4.3% | 2.69 |
| Dream 3.2 | 7.3% | 26% | 4.2% | 2.12 |
| Breakout Scanner | 7.2% | 30% | 3.1% | 2.79 |
| Sciler | 6.4% | 36% | 2.7% | 2.70 |
| American Dream 1 | 6.1% | 43% | 4.4% | 1.59 |
| Night Expert | 5.1% | 28% | 3.7% | 1.50 |
Рейтинг ПАММ-счетов «C» — рискованный
В этот рейтинг попадают ПАММ-счета, в которые невозможно «вложить и забыть», но можно неплохо заработать, если удачно подобрать момент и не жадничать. Управляющие таких счетов ставят своей целью заработать максимум прибыли, несмотря на возможность частичного или полного слива ПАММ-счёта. Условия попадания в группу «С»:
- не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли;
- возраст > 2 лет.
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| Night Owl | 8.2% | 50% | 6.0% | 1.76 |
| Polar-6 | 6.8% | 52% | 4.7% | 1.69 |
| ECNC | 5.3% | 31% | 5.1% | 1.11 |
| Mik777 | 5.0% | 35% | 4.9% | 1.08 |
| Treasures dragon | 5.8% | 61% | 6.0% | 1.07 |
| Moriarti | 5.5% | 55% | 5.8% | 1.03 |
| A1-HEDGE | 5.0% | 60% | 5.2% | 1.02 |
| Expensivebuyer | 5.5% | 82% | 6.3% | 0.96 |
| MTSavg | 3.9% | 60% | 5.1% | 0.75 |
| Frame-3 | 3.2% | 63% | 4.3% | 0.72 |
Перспективные новички в рейтинг «С» (опыт меньше 2 лет):
| ПАММ-счёт | Доходность | Просадка | СКО | Эффективность |
| FOX. | 14.9% | 71% | 10.1% | 4.31 |
| Sunnich Fr2 | 10.4% | 60% | 11.0% | 2.29 |
| TSG | 7.5% | 27% | 4.6% | 2.01 |
| Barber | 7.0% | 43% | 4.7% | 1.76 |
| Only up v1.0 | 5.5% | 36% | 4.8% | 1.27 |
Комментарии к рейтингу ПАММ-счетов
Несколько лет назад я экспериментировал с построением рейтинга ПАММ-счетов для блога и для своих целей. Для оценки были использованы около 10 показателей, каждый из которых имел вес в итоговых баллах. Эти части суммировались и получалась общая оценка. Интересно, сложно, времязатратно.
Как стало ясно позже, ни один рейтинг не гарантирует 100% результат при инвестировании. Задача рейтинга ПАММ-счетов — подсказать управляющих, на которых стоит обратить внимание, не более. Дальше все равно нужно очень внимательно изучить всю доступную информацию и уже на её основании инвестировать.
Чтобы найти интересные и прибыльные ПАММ-счета, вполне достаточно сравнить их по показателю доходность/риск. ПАММ-счёт с высокой доходностью и небольшим риском — это мечта каждого ПАММ-инвестора.
В моем рейтинге расчёт доходности ведётся с учетом комиссии управляющего, для 100$ инвестиций (удобная сумма для портфельного инвестирования). Для ПАММ-счетов компании Alpari подсчёт ведется с помощью программы IVE: Анализ ПАММ-счетов, которая умеет строить графики реальной доходности инвестиций, а не той, что показывают брокеры.
В качестве меры риска я использую волатильность ПАММ-счёта. Она наиболее точно показывает возможные потери инвестора, ведь чем сильнее «колбасит» график, тем сильнее его «дёрнет» вниз, в просадку. Коэффициент корреляции волатильности и размера максимальной просадки очень высокий:
Зная волатильность ПАММ-счёта, можно получить примерную ожидаемую просадку, и уже на её основании рассчитать показатель эффективности ПАММ-счёта:
Чтобы не сравнивать эффективность консервативных и агрессивных счетов используется разделение на группы A, B и C. «Консерваторы» в первую очередь сохраняют деньги от инфляции, а «агрессоры» пытаются как можно больше заработать, сравнивать их смысла нет.
Еще один показатель отбора в рейтинг — опыт торговли. Как показывает практика, ПАММ-счета с возрастом от 2 лет показывают более стабильные результаты. Менее опытные управляющие с хорошими результатами тоже представлены в рейтинге, но за ними лучше наблюдать.
На этом всё, спасибо за внимание. Все, что я собрал при подготовке рейтинга, можно скачать по ссылке:
Желаю вам прибыльных инвестиций! Рейтинг поможет в этом, надеюсь :)
Автор: Александр Дюбченко. С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете, в основном изучаю ПАММ-счета и другие варианты инвестирования на рынке Форекс, планирую добавлять криптовалюты и ценные бумаги. Также разрабатываю вспомогательные инструменты для инвесторов на основе MS Excel. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы.
Спасибо за Ваши ценные советы. Подскажите, это перспективный счет?
//new.alpari.com/ru/invest/pamm/426969/#pamm-return
Начнём с того, что у управляющего этого ПАММ-счёта в архиве 81 счёт, из них не меньше половины слиты. Скорее всего, эти счета «разгонялись» чтобы начинать серьезную торговлю сразу с сотни процентов доходности. Неудачные разгоны в архив, а удачные с результатом 100%+ уже могут легко привлекать инвесторов, такой подход не вызывает особого доверия.
Что касается самого ПАММ-счёта — торговля идёт всего 5 месяцев, еще рано судить о перспективах. Используемое плечо сильно скачет, по часовому графику похоже на Мартингейл или подобную токсичную стратегию. Подобные счета почти всегда заканчивают полным сливом, по сути это единственная понятная перспектива ПАММ-счёта, может он и заработает неплохо перед сливом, но это рулетка.
Александр, спасибо за рейтинг! Будем изучать и определяться со счетами!
Пожалуйста) Тоже буду изучать, обнаружил в процессе несколько интересных ПАММов.
Рейтинг обновлён!
Рейтинг обновлен!
Никак не могла отобрать для себя ПАММ-счета на Альпари.Ваш сайт-настоящая находка для меня.Просадку где можно посмотреть на платформе Альпари? Спасибо ,Александр!
Приятные слова, спасибо! Просадку ПАММ-счетов (максимальную) можно увидеть на любой официальной странице ПАММ-счёта в разделе «Торговля». Размер просадок для любого дня торговли можно увидеть в моей программе «IVE: Анализ ПАММ-счетов», которую вы найдёте по ссылке //webinvestor.pro/ive-analiz-pamm-schetov/
Александр, спасибо огромное, прекрасный рейтинг, простой и доступный для новичков. хочется больше счетов )
Больше счетов вряд ли будет, потому что лучше взять в портфель 10 лучших, чем 100 так себе. Примерно рассчитываю публиковать топовую десятку по каждой категории.
Итак, друзья, голосование единогласное — вы хотите пользоваться моим рейтингом, а значит я даю высокий приоритет этому проекту и постараюсь в темпе довести его до ума!
Начинающим инвесторам, к коим причисляю и себя, было бы крайне полезно увидеть рейтинг «D»!!! Ждём! Очень полезная статья. Спасибо!
Хорошо, подумаю над этим :)
Я бы еще делил бы или указывал стратегии. Многие паммы юзают азию и добавлять их все в портфель смысла нет.
Хорошо когда идет диверсификация еще по стратегиям, скальперы, ночники, трендовики и т.д.
Согласен, это тоже важно учитывать, похожие стратегии будут давать похожий результат в одинаковых условиях. Например 15 марта Lucky Pound и Auto-Tortoise отреагировали практически идентично на новости от ФРС, это конечно неплохо, но значит что в других условиях будет наоборот — оба уйдут в просадку.
Думаю, можно указывать тип стратегии — трендовая, скальпинг, импульсы и т.д. Самая сложная задача — как впихнуть красиво в таблички)