Инвестиционные идеи, ПАММ-счета        30 января 2019        2920         15

Мой рейтинг лучших ПАММ-счетов Альпари и других брокеров

Рейтинг ПАММ-счетов лучших в 2017

Приветствую, уважаемые читатели Вебинвеста! Большинство рейтингов ПАММ-счетов которые вы могли встретить в сети строятся по доходности или другому показателю. Это устаревший подход, так как на практике инвестору важно понимать не только сколько он заработает, но и сколько можно потерять. И оправдывает ли получаемая прибыль риски.

Неплохой рейтинг ПАММ-управляющих сделали в компании Alpari, поделив трейдеров на консервативных и агрессивных, а также добавив мудрёную формулу ранжирования. Впрочем, у него тоже есть недостатки, главный из которых — при расчёте доходности не учитывается вознаграждение управляющего.

Я решил составить свой рейтинг ПАММ-счетов, который учитывает недостатки рейтингов от брокеров. Принцип простой: все счета делятся на три группы по уровню торговых рисков, то есть по размеру просадок и волатильности. Далее мы сравниваем их универсальному показателю эффективности — средняя чистая годовая доходность ПАММ-счёта делённая на ожидаемую просадку (подробнее в конце статьи).

Рейтинг ПАММ-счетов составлен из управляющих компаний Alpari, ICE-FX, FxOpen, Amarkets, FIBO Group. Возраст счётов — минимум 2 года. Также будет информация о талантливых новичках, статистика по которым не очень надежная, но торговые результаты уже привлекают внимание.

Рейтинг ПАММ-счетов «А» — консервативный

Сюда попадают ПАММ-счета инвестиционного класса, которые обладают низкими торговыми рисками и с высокой вероятностью будут приносить не очень высокую, но стабильную прибыль ближайшие несколько лет. Условия попадания в группу «А»:

  • максимальная просадка < 25%;
  • волатильность по дневным доходностям < 2.5%;
  • средняя месячная доходность >1%;
  • возраст > 2 лет;
  • не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.

Топ-10 ПАММ-счетов категории «А»:

ПАММ-счётДоходоностьПросадкаСКОЭффективность
Polar-22.7% 21% 1.6%1.61
Konvergent2.0% 15% 1.1% 1.54
Keltner Channel PAMM3.5%25%2.3%1.46
Real Earnings3.1%20%2.4%1.23
Smply_The_Best2.5%16%2.1%1.10
Bright Night2.5%21%2.3%0.99
Kraken1.4% 14% 1.3% 0.97
Rambo V1.1% 8% 1.0% 0.92
Frame-11.6% 25% 1.4% 0.84
ProfitLine-21.3%25%1.4%0.67

Перспективные новички в рейтинг «А» (опыт меньше 2 лет):

ПАММ-счётДоходностьПросадкаСКОЭффективность
Jeremy2.7%11%0.9%2.97

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «В» — умеренный риск

Сюда попадают ПАММ-счета, управляющие которых немного увеличивают риски для большей доходности торговли. При этом фатальному риску вложения инвесторов не подвергаются, просадка может доходить до 50%. Условия попадания в группу «B»:

  • максимальная просадка < 50%;
  • волатильность по дневным доходностям < 4.5%;
  • возраст > 2 лет;
  • не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
ПАММ-счётДоходностьПросадкаСКОЭффективность
Polar-55.9%46%3.9%1.70
Inferno5.0%37%3.1%1.68
Sovenok4.4%26%3.0%1.54
Sam3.6%15%2.6%1.38
A0-Hedge5.0%40%4.1%1.27
MovingUP4.3%35%4.0%1.08
Perpetuum Mobile4.0%47%4.3%0.93
Scalpik2.9%30%3.0%0.91
Stable888882.8%28%3.3%0.78
ActiveX2.5%35%2.9%0.78

Перспективные новички в рейтинг «B» (опыт меньше 2 лет):

ПАММ-счётДоходностьПросадкаСКОЭффективность
ETS8.7%20%4.3%2.69
Dream 3.27.3%26%4.2%2.12
Breakout Scanner7.2%30%3.1%2.79
Sciler6.4%36%2.7%2.70
American Dream 16.1%43%4.4%1.59
Night Expert5.1%28%3.7%1.50

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «C» — рискованный

В этот рейтинг попадают ПАММ-счета, в которые невозможно «вложить и забыть», но можно неплохо заработать, если удачно подобрать момент и не жадничать. Управляющие таких счетов ставят своей целью заработать максимум прибыли, несмотря на возможность частичного или полного слива ПАММ-счёта. Условия попадания в группу «С»:

  • не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли;
  • возраст > 2 лет.
ПАММ-счётДоходностьПросадкаСКОЭффективность
Night Owl 8.2%50%6.0%1.76
Polar-66.8%52%4.7%1.69
ECNC 5.3%31%5.1%1.11
Mik777 5.0%35%4.9%1.08
Treasures dragon 5.8%61%6.0%1.07
Moriarti5.5%55%5.8%1.03
A1-HEDGE5.0%60%5.2%1.02
Expensivebuyer5.5%82%6.3%0.96
MTSavg3.9%60%5.1%0.75
Frame-33.2%63%4.3%0.72

Перспективные новички в рейтинг «С» (опыт меньше 2 лет):

ПАММ-счётДоходностьПросадкаСКОЭффективность
FOX.14.9%71%10.1%4.31
Sunnich Fr210.4%60%11.0%2.29
TSG7.5%27%4.6%2.01
Barber7.0%43%4.7%1.76
Only up v1.05.5%36%4.8%1.27

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Комментарии к рейтингу ПАММ-счетов

Несколько лет назад я экспериментировал с построением рейтинга ПАММ-счетов для блога и для своих целей. Для оценки были использованы около 10 показателей, каждый из которых имел вес в итоговых баллах. Эти части суммировались и получалась общая оценка. Интересно, сложно, времязатратно.

Как стало ясно позже, ни один рейтинг не гарантирует 100% результат при инвестировании. Задача рейтинга ПАММ-счетов — подсказать управляющих, на которых стоит обратить внимание, не более. Дальше все равно нужно очень внимательно изучить всю доступную информацию и уже на её основании инвестировать.

Чтобы найти интересные и прибыльные ПАММ-счета, вполне достаточно сравнить их по показателю доходность/риск. ПАММ-счёт с высокой доходностью и небольшим риском — это мечта каждого ПАММ-инвестора.

В моем рейтинге расчёт доходности ведётся с учетом комиссии управляющего, для 100$ инвестиций (удобная сумма для портфельного инвестирования). Для ПАММ-счетов компании Alpari подсчёт ведется с помощью программы IVE: Анализ ПАММ-счетов, которая умеет строить графики реальной доходности инвестиций, а не той, что показывают брокеры.

В качестве меры риска я использую волатильность ПАММ-счёта. Она наиболее точно показывает возможные потери инвестора, ведь чем сильнее «колбасит» график, тем сильнее его «дёрнет» вниз, в просадку. Взаимосвязь волатильности и размера максимальной просадки очень сильная:

Корреляция показателей СКО/просадка = 0.84

Зная волатильность ПАММ-счёта, можно получить примерную ожидаемую просадку, и уже на её основании рассчитать показатель эффективности ПАММ-счёта:

Чтобы не сравнивать эффективность консервативных и агрессивных счетов используется разделение на группы A, B и C. «Консерваторы» в первую очередь сохраняют деньги от инфляции, а «агрессоры» пытаются как можно больше заработать, сравнивать их смысла нет.

Еще один показатель отбора в рейтинг — опыт торговли. Как показывает практика, ПАММ-счета с возрастом от 2 лет показывают более стабильные результаты. Менее опытные управляющие с хорошими результатами тоже представлены в рейтинге, но за ними лучше наблюдать.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

На этом всё, спасибо за внимание. Все, что я собрал при подготовке рейтинга, можно скачать по ссылке:

Желаю вам прибыльных инвестиций! Рейтинг поможет в этом, надеюсь :) И не забывайте о диверсификации.

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в дрyзья Вконтакте и на Facebook). Изучаю варианты инвестирования через Интернет уже несколько лет, самое интересное из своего опыта рассказываю на своем Блоге Вебинвестора. Параллельно ведy Теlеgram-канал Вебинвестор, а также разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Интересный блог? Подпишись на обновления!

Обсуждение: 15 комментариев
  1. Сергей:

    Спасибо за Ваши ценные советы. Подскажите, это перспективный счет?
    //new.alpari.com/ru/invest/pamm/426969/#pamm-return

    Ответить
    1. Начнём с того, что у управляющего этого ПАММ-счёта в архиве 81 счёт, из них не меньше половины слиты. Скорее всего, эти счета «разгонялись» чтобы начинать серьезную торговлю сразу с сотни процентов доходности. Неудачные разгоны в архив, а удачные с результатом 100%+ уже могут легко привлекать инвесторов, такой подход не вызывает особого доверия.

      Что касается самого ПАММ-счёта — торговля идёт всего 5 месяцев, еще рано судить о перспективах. Используемое плечо сильно скачет, по часовому графику похоже на Мартингейл или подобную токсичную стратегию. Подобные счета почти всегда заканчивают полным сливом, по сути это единственная понятная перспектива ПАММ-счёта, может он и заработает неплохо перед сливом, но это рулетка.

      Ответить
  2. desire:

    Александр, спасибо за рейтинг! Будем изучать и определяться со счетами!

    Ответить
    1. Пожалуйста) Тоже буду изучать, обнаружил в процессе несколько интересных ПАММов.

      Ответить
  3. Рейтинг обновлён!

    Ответить
  4. Рейтинг обновлен!

    Ответить
  5. Никак не могла отобрать для себя ПАММ-счета на Альпари.Ваш сайт-настоящая находка для меня.Просадку где можно посмотреть на платформе Альпари? Спасибо ,Александр!

    Ответить
    1. Приятные слова, спасибо! Просадку ПАММ-счетов (максимальную) можно увидеть на любой официальной странице ПАММ-счёта в разделе «Торговля». Размер просадок для любого дня торговли можно увидеть в моей программе «IVE: Анализ ПАММ-счетов», которую вы найдёте по ссылке //webinvestor.pro/ive-analiz-pamm-schetov/

      Ответить
  6. Александр, спасибо огромное, прекрасный рейтинг, простой и доступный для новичков. хочется больше счетов )

    Ответить
    1. Больше счетов вряд ли будет, потому что лучше взять в портфель 10 лучших, чем 100 так себе. Примерно рассчитываю публиковать топовую десятку по каждой категории.

      Ответить
  7. Итак, друзья, голосование единогласное — вы хотите пользоваться моим рейтингом, а значит я даю высокий приоритет этому проекту и постараюсь в темпе довести его до ума!

    Ответить
  8. Лариса:

    Начинающим инвесторам, к коим причисляю и себя, было бы крайне полезно увидеть рейтинг «D»!!! Ждём! Очень полезная статья. Спасибо!

    Ответить
    1. Хорошо, подумаю над этим :)

      Ответить
  9. Игорь:

    Я бы еще делил бы или указывал стратегии. Многие паммы юзают азию и добавлять их все в портфель смысла нет.
    Хорошо когда идет диверсификация еще по стратегиям, скальперы, ночники, трендовики и т.д.

    Ответить
    1. Согласен, это тоже важно учитывать, похожие стратегии будут давать похожий результат в одинаковых условиях. Например 15 марта Lucky Pound и Auto-Tortoise отреагировали практически идентично на новости от ФРС, это конечно неплохо, но значит что в других условиях будет наоборот — оба уйдут в просадку.

      Думаю, можно указывать тип стратегии — трендовая, скальпинг, импульсы и т.д. Самая сложная задача — как впихнуть красиво в таблички)

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Инвестиции под контролем!