ПАММ-счета — самый перспективный способ инвестирования на рынке Форекс, по версии читателей Вебинвеста. А какой управляющий ПАММ-счетов в Alpari первым приходит на ум? В 2016 году это Stability — трейдер с многолетним опытом работы на рынке Форекс и одним из самых старых счетов в компании Alpari Stability RUR, доходность которого за 6 лет составила 1880%.
Кстати, это редкий случай, когда ник управляющего соответствует его результатам — ПАММ-счета Stability отличаются действительно стабильным уровнем доходности, без существенных просадок.
Приглашаю подписываться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора! Там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, аналитические материалы, комментарии по важным новостям и многое другое. Также прошу делиться ссылкой на блог в социальных сетях и мессенджерах:
Информация о ПАММ-управляющем Stability
Управляющего зовут Дмитрий, торгует на Форексе с 2005 года. Методика работы:
Дмитрий — один из рекордсменов по количеству открытых ПАММ-счетов на разных ПАММ-площадках. Сейчас он одновременно торгует на 19 (!) счетах в Alpari и Alfa Forex, вот список:
| ПАММ-счёт | Инвестиции, $ | Доходность, в мес. |
|---|---|---|
| Stability RUR | 64000 | 1% |
| Stability MemoryOfAgris | 92000 | 1% |
| MrGold | 87000 | 1% |
| MrGold Stability | 38000 | 1% |
| Stability Turbo | 140000 | 1.5% |
| Stability Memory RUR | 25000 | 1% |
| Stability Turbo RUR | 75000 | 1% |
| Stability Dual Turbo | 700000 | 2% |
| Stability Dual Turbo RUR | 175000 | 2% |
| Stability Super Turbo | 840000 | 2% |
| Stability Super Turbo RUR | 2000 | 2% |
Самые популярные среди инвесторов счета управляющего Stability — Stability Super Turbo USD в Альфа Форекс (2600000$) и 333377 в Alpari (840000$), что еще раз подтверждает — наших инвесторов интересует только доходность. В целом, линейка ПАММ-счетов позволяет подобрать оптимальный вариант для любого инвестора.
По заявлениям Дмитрия, на всех счетах используется одинаковая торговая система. Если это правда, то в целях грамотной диверсификации нет смысла использовать больше одного ПАММ-счёта в инвестиционном портфеле (исключение — два ПАММ-счета на разных площадках, но доля каждого в портфеле все равно должна быть в 2 раза меньше).
Вот сводный график всех счетов за последние два года:
Совместный график всех ПАММ-счетов управляющего Stability в Alpari и Alfa Forex
Если присмотреться, то видно — все счета с разной интенсивностью повторяют движения друг друга. Вплоть до июня 2016 года, где на некоторых счетах наблюдается большая просадка. Эта просадка была вызвана попыткой управляющего торговать во время Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза, направление сделки оказалось неудачным.
Отмечу, что просадка возникла только на счетах у брокера Альфа Форекс — в Альпари инвесторы не потеряли денег. В общем, несмотря на одну стратегию, условия у разных брокеров отличаются, это нужно иметь ввиду.
Тем не менее, если на всех счетах используется одна стратегия, то нам нет смысла анализировать все счета сразу — достаточно одного. Мой выбор пал на один из «свежих» счетов — Stability Turbo.
Первое знакомство с ПАММ-счётом Stability Turbo
Читайте также: Как грамотно зарабатывать на ПАММ-счетах
Алгоритм анализа подробно расписан в статье Как выбрать ПАММ-счёт, рекомендую ознакомиться с ним, чтобы вы лучше поняли мои рассуждения и выводы.
В первую очередь смотрим на официальный график доходности ПАММ-счёта Stability Turbo:
Доходность за 2 года составила 481%, однако на графике нетрудно заметить разгон в самом начале работы ПАММ-счёта. Если передвинуть график немного вперёд, получаем такую картину:
Доходность уже всего 46% за 22 месяца, это примерно 2% в месяц, да еще и без учёта вознаграждения управляющего. В общем, ПАММ-счёт явно консервативный, что визуально подтверждается небольшими просадками.
Форма графика довольно приятная — пусть и потихоньку, но линия доходности движется в верхний правый угол, причём без особых колебаний, волатильность торговли низкая.
Из странностей на графике сразу бросаются в глаза периоды отсутствия торговли — это «летние каникулы», на которые каждый год уходит управляющий. На форуме он сообщает об этом событии, деньги можно смело выводить на 1-2 месяца и подыскивать им другое место.
Стоит взглянуть на архив ПАММ-счетов, были ли неудачные торговые моменты:
Ну что сказать, есть две группы счетов. Первая — «привет» из 2009 года, неудачные попытки создать первый успешный ПАММ-счёт. Думаю, всерьёз их рассматривать смысла нет — за 7 лет ни один трейдер не будет торговать одной и той же системой.
Вторая группа — закрытые счета из огромной линейки ПАММов от Stability. Они все прибыльные, а значит скорее подтверждают компетентность Дмитрия.
Каковы условия инвестирования в ПАММ-счёт Stability Turbo? Давайте посмотрим:
При любой сумме инвестиций управляющий забирает себе треть прибыли, вполне адекватная цена стабильного получения прибыли.
В целом, если доходность кажется маленькой, при желании есть счета Dual Turbo и SuperTurbo с более высокими рисками, так что рассматривать Stability определенно стоит. Чтобы лучше разобраться, как же он зарабатывает инвесторам деньги, давайте подробнее изучим торговую систему, используемую на ПАММ-счетах.
Анализ торговой системы управляющего Stability
Смотрим на официальную декларацию:
Максимальная просадка задекларирована на уровне 20% — и уже 2 года это соблюдается, результат очень неплохой. Управляющий вполне обоснованно уверен в низких рисках своей торговой стратегии.
Чтобы разобраться подробнее, идём на форум и ищем описание ТС в одном из первых сообщений:
«Допускаю просадки» в 50% и 20% в официальной декларации как-то не соотносятся, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Особых подробностей о типе торговой системы не приводится, управляющий пишет только о том, что в каждой сделке используется стоп-лосс — и это очень хорошо.
Практически для всех ПАММ-счетов Stability доступен мониторинг на Myfxbook, чем мы с удовольствием воспользуемся и посмотрим на подробный анализ Stability Turbo. Большая часть информации закрыта, поэтому ценность представляет только статистика:
Информация с мониторинга ПАММ-счёта Stability Turbo на Myfxbook
Сразу обращаем внимание на продолжительность сделок — всего 1ч 21 минут, перед нами скальпинговая стратегия. Это значит — много сделок (2792 за полтора года) и короткие цели (мат. ожидание — 4 пункта).
Соотношение прибыльной и убыточной сделки — 22.58 на 9.75 пунктов, очень неплохое. Управляющий очень быстро фиксирует убытки и не даёт им расти.
Показатели эффективности торговой системы, кстати, не такие уж хорошие — прибыль-фактор всего 1.13, это довольно мало, управляющий зарабатывает лишь на 13% больше, чем теряет. Коэффициент Шарпа тоже средненький — 0.11.
Из интереса я посмотрел показатели других счетов — есть намного более успешные, например Super Turbo на Альфа-Форекс, там ПФ 2.08 и КШ 0.2, очень неплохо. А есть и счета, которые просели из-за Брэкзита и там прибыль почти нулевая. В общем, не всё так однозначно.
Вторая полезная вкладка — статистика по валютным парам, давайте посмотрим:
Как видите, Дмитрий использует в торговле довольно много разных инструментов, по количеству сделок выделяются четыре — USDCAD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, причем последняя не очень удачно торгуется, почти нулевой результат в пунктах. Впрочем, не нам учить управляющего торговать, на более длинной дистанции фунт тоже может оказаться прибыльным.
Мы выяснили основное: стратегия Stability — мультивалютный скальпинг, каждая сделка защищена стопом, прибыль или убыток фиксируется достаточно быстро и на коротком расстоянии. Общий результат складывается из суммы большого количества небольших сделок.
Чтобы оценить, насколько рискованна торговая система Stability, рассмотрим график использованного кредитного плеча:
График использованного кредитного плеча ПАММ-счёта Stability Turbo без учёта «разгона»
Без учёта разгона максимальное значение ИКП — 14.74%, это довольно мало и говорит нам об использовании консервативной торговой стратегии. Также можно заметить, как постепенно использованное плечо уменьшается. С момента «отпуска», когда торговля не велась (июль-август 2015), максимальное ИКП было не больше 5%, совсем низкий показатель.
Разобравшись с особенностями торговой системы, мы можем переходить непосредственно к интересующим инвесторов штукам — ожидаемой доходности и возможным рискам.
Оценка доходности ПАММ-счёта Stability Turbo
Чтобы корректно оценить возможную прибыль от инвестиций, нужно определить, с какого момента работает актуальная торговая система. Мы, между прочим, еще на самом первом графике увидели разгон в самом начале работы ПАММ-счёта, его явно не стоит учитывать!
Стабильная торговая стратегия отличается устойчивой волатильностью доходности, мы можем это увидеть с помощью графика «Кардиограмма», который доступен в программе :
Как видите, в начале 2015 года (до летнего отпуска) всё еще наблюдаются большие колебания доходности, лишь в сентябре начинает работать актуальная сейчас торговая система. Соответственно, при оценке доходности мы будем использовать период с 01.09.2015 по сегодняшний день.
Смотрим график чистой доходности инвестора:
Синим — общая доходность ПАММ-счёта Stability Turbo, столбцы — динамика месячной доходности
Итак, реальная доходность вложений в Stability Turbo за 14 месяцев составила всего 12%, меньше 1% в месяц. При этом просадка тоже мизерная — менее 5%. Абсолютно все показатели говорят о том, что перед нами очень консервативный ПАММ, несмотря на приставку Turbo.
Повторюсь — если доходность не устраивает, всегда можно выбрать более доходный (и рискованный) ПАММ-счёт из линейки Stability.
Теперь давайте проверим, как идут дела в последние три месяца, адекватно ли работает торговая система прямо сейчас:
Доходность за 3 месяца составила всего 1%, Шарп в минусе — дела пока что идут не очень. Впрочем, просадок тоже нет, что говорит просто об очень осторожной торговле, торговая система в принципе работает. А значит, инвестировать можно — после затишья всегда случается буря.
Переходим к оценке торговых рисков.
Оценка торговых рисков ПАММ-счёта Stability Turbo
По традиции, начнём с графика просадок (опять же, смотрим только с сентября 2015):
Максимальная просадка за всё время работы — 14%, однако за наблюдаемый нами период — всего 5%. Честно говоря, тут даже обсуждать особо нечего, такие низкие риски можно встретить очень редко. Впрочем, для более агрессивных счетов из линейки Stability просадка становится более ощутимой, например на SuperTurbo она уже 20% — за высокую доходность приходится платить.
Комментариев по поводу 5%-ной просадке на форуме не было, а по поводу более ранних управляющий дал очень хороший ответ:
Тут сложно не согласиться, даже 12% это и близко не 50%, заявленные в декларации.
Дальше проверим, используются ли на ПАММ-счётах Stability какие-либо токсичные торговые техники, вроде Мартингейла. Для этого мы проверим, как ведёт себя управляющий в просадках, пытается ли «отыгрываться». Открываем часовой график используемого кредитного плеча в момент самой большой просадки и смотрим, пытается ли управляющий открывать дополнительные позиции, чтобы за счёт бОльшего плеча отработать убытки:
Часовой график ИКП в момент самой крупной просадки ПАММ-счёта Stability Turbo
Стандартное плечо для каждой сделки — 5%. Мы видим, что иногда управляющий открывает дополнительную позицию и плечо выростает до 10% — при мультивалютной торговле это нормально, иногда сделки открыты одновременно на нескольких парах.
Кажется, мы рассмотрели всю доступную информацию о ПАММ-счетах Stability, пора подвести итоги.
ПАММ счета Stability: выводы
ПАММ-счета Дмитрия Stability — это, прежде всего, консервативные варианты для инвестирования. По крайней мере, рассмотренный нами Stability Turbo точно таким является. Думаю, только SuperTurbo можно отнести к умеренно-рискованным вложениям, и то с натяжкой, «коллеги» торгуют намного агрессивнее.
Из-за особенностей мультивалютного скальпинга, который применяет Дмитрий, диверсификация работает очень хорошо и во многом поэтому просадки получаются маленькими. Дополнительных торговых рисков в системе тоже нет, Мартингейл не используется.
Инвестировать в ПАММ-счета Stability можно только одним способом — «вложить сразу и забыть«. Дожидаться просадок, чтобы найти более удачную точку входа в ПАММ-счёт, невыгодно — они случаются довольно редко.
На ПАММ-счетах случаются периоды длительного застоя, когда прибыли нет или вообще торговля не ведётся. Тем не менее, управляющий за 6 лет доказал, что на продолжительном участке времени его стратегия работает, а значит инвесторам просто нужно быть терпеливыми!
И все же, в какой из двух десятков ПАММ-счетов вложить деньги? Лично я бы выбирал между вариантами DualTurbo и SuperTurbo — дополнительные риски невелики, а доходность существенно выше. В общем, выбор найдется на любой вкус:
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ STABILITY TURBO
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ STABILITY DUAL TURBO
На этом обзор ПАММ-счётов управляющего Stability закончен. Вы можете оценить работу управляющего по пятибальной шкале ниже:
Вы можете оценить работу управляющего по пятибальной шкале ниже:
Загрузка ...Рубрика обзоров ПАММ-счетов будет развиваться. Помните, что вы можете предлагать для следующих выпусков интересующие вас ПАММ-счета в комментариях к обзору!
Успешных инвестиций!
Скажите, как давно работают данные памм счета и какая максимальная была у них прибыль? не хотелось бы вкладывать деньги туда, где прибыль будет минимальная.
Тимофей, самому старому ПАММ-счёту управляющего Stability — более 6 лет. Максимальная прибыль… за какой период? Например за год некоторые счета приносят около 30%, а некоторые могут и 100% — в зависимости от уровня риска.
Если вам нужна хорошая прибыль — вложите деньги в Stability Dual Turbo, это самый рискованный и высокодоходный счёт управляющего. Который, к слову, по сравнению с ПАММами других управляющих, не такой уж рискованный.