ПАММ-счета        14 декабря 2018        1277         10

ПАММ-счёт ProfitLine (ICE-FX): когда качество сделок важнее их количества

памм profitline

Здравствуйте, уважаемые читатели Вебинвеста! Я подготовил для вас очередной обзор интересного ПАММ-счёта, на этот раз представителя компании ICE-FX — ProfitLine. Это один из самых популярных управляющих на площадке, инвесторы доверили ему около 200000$, с учётом вкладчиков индексов iMain и iComposite. 

Базовый принцип работы управляющего — «лучше меньше сделок, но более качественных», а основная торговая идея — продолжение движения рынка после новостных и прочих импульсов. В момент написания обзора на ПАММ-счетах наблюдается продолжительная просадка, что с одной стороны говорит о проблемах в работе торговой стратегии, а с другой — о возможностях инвестировать на выгодных точках входа.

Из статьи вы узнаете все основные подробности ПАММ-счетов ProfitLine и получите ссылки для самостоятельного анализа.

Кроме этого обзора я рекомендую прочитать об управляющих, которые изначально торговали в компании Alpari, а теперь тоже представлены в ICE-FX:

А если вы вообще мало знакомы с таким вариантом инвестирования, как ПАММ-счета, читайте статью Всё, что вы хотели знать про инвестиции в ПАММ-счета— как понятно из названия, там вы найдете ответы на все ваши вопросы.

С аперетивом закончили, приступаем к основному блюду! Приятного прочтения :) Содержание:

Информация об управляющем ProfitLine

Управляющего зовут Сергей, он относительно активно общается на форуме компании ICE-FX.

Список счетов:

ПАММ-счётДоходность, 2017Доходность, 2018Макс. просадкаВолатильность
ProfitLine*17.5-8.5%-2.5%13%1.7%
ProfitLine*214-16%-6%25%3.3%
ProfitLine*320-24%-10%36%5%
ProfitLine*425-30%-15%45%6.6%
ProfitLine*529-34%-21%55%8.3%
ProfitLine*631-37%-27%63%9.9%

В сумме на них находится около 200000$ — сумма по меркам ICE-FX большая, причём значительная часть средств вложена в версию с риском х6 — счета участвуют в популярных индексах iMain и iComposite и в общем котле большие просадки не так заметны.

Лично я считаю счёт с риском х3 наиболее эффективным вариантом инвестирования — риски приемлемые, доходность достаточно высокая (не в стиле 2018 года конечно, а в более подходящих рыночных условиях).

Финансовый результат работы управляющего в ICE-FX сейчас выглядит так:

Инвестиции и прибыль на счетах ProfitLine в ICE-FX (без учёта индексов)

До середины 2018 года все шло более чем хорошо, а потом началась просадка и прибыль ушла в минус. Впрочем, большая часть прибыли заработана еще до достижения шестизначных сумм капитала инвесторов, неудивительно, что первая серьезная просадка перекрыла все прошлые достижения.

Еще счета управляющего можно найти на сайте английской инвестиционной площадке Darwinex:

СчётMyfxbookДоходность, 2017Доходность, 2018Макс. просадкаВолатильность
EEEсмотреть27%-19%22%
EGOсмотреть17%11%10%

ЕЕЕ заметно отличается от счетов ProfitLine тем, что используется более 10 больше валютных пар, а не только EURUSD. По статистике наиболее успешная пара на счёте ЕЕЕ — это как раз евродоллар, и именно эта пара торгуется на счёте EGO. Он кстати интересует нас больше, так как тут график и доходность практически идентичны тому, что мы можем увидеть на ProfitLine x1. 

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство: ProfitLine

ICE-FX — молодой брокер, поэтому здесь нет счетов с многолетней публичной торговой историей (некоторые управляющие предоставляют ссылки на старые счета, но не в нашем случае). Старт работы ПАММ-счетов ProfitLine датируется июлем 2016 года:

Красным — линия баланса, зеленым — эквити, синим — доходность инвестора

Кривая доходности до середины 2018 года выглядела очень убедительно, сейчас же наблюдается продолжительная просадка. Подобных в истории счёта еще не было, но должен отметить что с этой проблемой столкнулись многие управляющие, торгующие импульсы по EURUSD — тренда нет, сделки убыточные.

Заметно, что торговля ведется не очень часто. Случаются периоды по 1-2 месяца, когда сделок нет вообще, поэтому краткосрочное инвестирование здесь явно не cработает — инвестиционный горизонт должен быть не менее 6-12 месяцев. Длина нынешней просадки тоже на это намекает — полного восстановления, возможно, придется ждать еще долго.

На графике доходности мы видим, что большого расхождения между Балансом и Эквити не было, это с высокой вероятностью означает, что опасные токсичные торговые стратегии вроде Мартингейла не используются.

Интересно сравнить результаты управляющего с его коллегами по ICE-FX:

Доходность ProfitLine*3 по сравнению с другими счетами с примерно похожим уровнем риска (недельное СКО = 5%)

Оказывается, все не так плохо — в последнее время управляющий потерял несколько позиций, но все еще остается среди лучших трейдеров площадки, а до просадки уверенно находился в первой тройке. 

При рассмотрении ПАММ-счёта в портфель нужно не только смотреть на его доходность и риски, но еще и рассчитать в Excel корреляции с другими ПАММ-счетами. Делается это для того, чтобы не допустить одинаковой торговли в одинаковых ситуациях — это плохо влияет на просадку портфеля. Кроме того, чем меньше графики доходности двух ПАММов повторяют друг друга — тем лучше работает диверсификация.

Корреляции доходности ProfitLine с другими ПАММ-счетами в ICE-FX:

Когда коэффициент корреляции между двумя ПАММ-счетами превышает 0.2, они начинают плохо работать вместе, так или иначе следуют друг за другом. Наиболее удачным компаньоном по портфелю будет Frame, а «худшими друзьями» — Alfa и Mercurius. При инвестировании в эти ПАММ-счета вместе с ProfitLine эффект диверсификации будет слабым.

Условия инвестирования стандартные для брокера ICE-FX:

В принципе, нас более чем устраивает инвестировать с комиссией 12%, про випов вообще молчу. Тут главное, чтобы управ зарабатывал, иначе толку от таких условий не будет!

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ доходности и рисков

Сайт компании ICE-FX сразу предоставляет нам информацию по доходности в нужном виде, уже с учётом оплаты работы управляющего. Немного магии Экселя и у нас есть наглядный график:

Чистая доходность ПАММ-счёта Profitline*3 по месяцам

Как это часто бывает, в начале всё совсем шоколадно, потом зеленых столбцов становится поменьше. Большую часть времени неудачный месяц не превышал 10% и быстро перекрывался прибылью, но последствия июля 2018 до сих пор приходится расгребать.

Подобная ситуация случилась впервые и по-хорошему она должна отпугивать инвестора, даже несмотря на предыдущие достижения. Частично, конечно, виновато в просадке «плохое» поведение евродоллара — многие, кто торговал пробои по этой валютной паре пострадали. Вопрос в том, как долго еще будут подобные условия на рынке?

Пожалуй, оставим предсказания астрологам, а сами продолжим изучать доступную информацию. График загрузки депозита:

Под каждую сделку закладывается один и тот же уровень риска в размере 5%*риск счета (для риска х6 загрузка 30%). Скажем так, даже 30% — это не супермного, поэтому ProfitLine с риском x3 вряд ли входит в список потенциально сливных.

График просадкок:

До злополучного июля просадки не превышали 20%, на данный момент максимум — 35%. Следуя правилу «бОльшая просадка всегда впереди», можно задать ожидаемую просадку на уровне 45-50% и от этого рассчитывать доходность/риск вклада. 

Комментарий от управляющего по поводу ситуации на ПАММ-счетах:

И вдогонку про людей, влияющих на курс евродоллара:

Надо сказать, когда выбрали Трампа, пробойники очень хорошо заработали :) Так что действительно, надо чтобы он что-нибудь отмочил эдакое и создал движ на рынке — трейдеры точно будут рады.

О неторговых рисках мы еще поговорим в обзоре компании ICE-FX, на данный момент основная проблема — молодость брокера. Зато компания постепенно растёт и набирает популярность, общий новостной фон полностью положительный, хотя особой рекламы пока не видно.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Торговая система ProfitLine

Управляющий очень подробно описал свою систему в своей теме на форуме, поэтому я остановлюсь только на самых важных моментах.

Как торгует система ProfitLine:

Общая идея системы довольно простая: один импульс — одна сделка. Чем-то это похоже на работу новостного советника FX Monetizer, не удивительно что и здесь торговлей управляет робот. Тем не менее в системе очень много нюансов, начиная от таймфрейма и заканчивая разными стопами для каждой сделки. Это говорит о том, что управляющий много работал над этой стратегией и она «доведена до ума», что мы и видим по её результатам на практике.

В итоге ПАММ-счёт работает по принципу лучше реже, но лучше — то есть качество сделок важнее их количества. Такой подход позволяет сфокусироваться на сильных сигналах, на которых реально можно заработать, и судя по результатам, позволяет увеличить соотношение прибыли и убытков.

Результаты тестирования стратегии в MT4 (опять же, смотрим для риска X3):

Полностью полагаться на такие тесты, конечно, не стоит — точность всего 90% и миллионы профита, очевидно, на практике заработаны не будут. Тем не менее, стратегия выглядит прибыльно даже если включить режим скептика.

Более информативными будут результаты на реальном счёте в ICE-FX, который мы можем детально изучить с помощью мониторинга Myfxbook:

Несмотря на просадку показалели остаются вполне адекватными — матожидание около 5 пунктов, коэффициент Шарпа выше 0.1, прибыль-фактор 1.4 при рекомендуемых 1.6. 

Торговля ведётся только по одной валютной паре:

Сводная статистика результатов сделок:

Риск на одну сделку может доходить до 2.5%, соответственно для риска X3 это значение — 7.5%.

Чаще всего сделки открываются по средам:

Соответственно, если вы решите инвестировать в этот ПАММ-счёт, лучше это сделать либо на выходных, либо в первой половине недели, иначе можно упустить прибыль.

В конце обзора давайте посмотрим на пару конкретных сделок.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Примеры сделок

Благодаря наличию полностью открытого мониторинга Myfxbook мы можем посмотреть сделки управляющего прямо на графике.

Новостная сделка:

Сделка от 6 октября 2017

Типичная прибыльная сделка после рыночного импульса, вызванного какой-нибудь новостью, «быки» значительно перевесили «медведей» и какое-то время еще доминировали, цена и дальше пошла вверх. Сделка закрылась через три дня, прибыль составила 29 пунктов.

Ложный сигнал:

Сделка от 5 сентября 2017 года

Был импульс вниз, но рынок его не поддержал и цена развернулась со временем. По стратегии управляющий зашёл, но так как идея не сработана, получен убыток в размере 20 пунктов.

Кстати, при желании вы можете наблюдать сделки в реальном времени, для этого нужно скачать и установить Metatrader от ICE-FX, в программе зайти в меню Файл — Подключиться к торговому счёту и ввести:

  • Логин: 10000474
  • Пароль: Investor1

На этом в принципе всё, можно подводить итоги.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета ProfitLine: итоги

Общая информация. ProfitLine — один из самых популярных ПАММ-счетов в ICE-FX с суммарным капиталом инвесторов в районе 200000$. Управляющего зовут Сергей, он периодически появляется на форуме ICE-FX в своей ветке.

Торговая системаОсновная идея: использование движения цен после сильных импульсов — цена еще какое-то время продолжает движение и ловится советником, который и управляет торговлей под присмотром управляющего. Один сигнал — одна сделка, SL и TP зависят от рыночных условий и находятся в пределах 30-40 пунктов. Количество сделок — примерно 100 в год.

Доходность инвестиций. Доходность в 2017 году составила от 8 до 35% в зависимости от мультипликатора, в 2018% был убыток из-за неблагоприятных рыночных условий. Несмотря на это, итоговая доходность остается одной из лучших среди управляющих компании ICE-FX. 

Потенциальные риски. Максимальный риск на одну сделку составляет 2.5% для ProfitLine*1 и около 14% для ProfitLine*6. Максимальная просадка составила 13% для базового счёта, можно ожидать до 15%, если принять во внимание результаты тестов в MT4. Загрузка депозита всегда одинаковая — 5% для x1 и 30% для x6. Токсичные торговые методики не используются, одновременно может быть открыта только одна сделка.

Мнение автора. ProfitLine выглядит достаточно перспективным вариантом для долгосрочного инвестирования. Система неплохо себя проявляла до середины 2018 года, держалась в топ-3 по доходности в ICE-FX. Позже началась просадка, но она не стала критичной как, например, для Solandr — показатели ProfitLine в принципе остались на неплохом уровне. Отрицательная корреляция с Polar (лучший на данный момент управ у айсов) позволяет улучшить диверсификацию инвестиционного портфеля.

Как инвестировать в ПАММ-счета ProfitLine? Такая возможность есть только в компании ICE-FX, есть выбор между 6 вариантами с различным риском.

Если вас интересует максимальная надежность вложений, лучше всего подойдет счёт с базовым уровнем риска:

Подключиться к ПАММ-счёту ProfitLine в ICE-FX

Наиболее сбалансированным вариантом, на мой взгляд, является ProfitLine с риском x3 — неплохая доходность и вменяемые просадки:

Подключиться к ПАММ-счёту ProfitLine-3 в ICE-FX

Для максимизации прибыли стоит выбирать ProfitLine с риском х5 — доходность высокая, просадки достаточные чтобы счёт не был слит и можно было доливаться в случае глубокой просадки: 

Подключиться к ПАММ-счёту ProfitLine-5 в ICE-FX

На этом всё! Обзор получился довольно объемным, ведь у нас были какие душе угодно источники для анализа ПАММ-счёта. В Айсах управляющие обязаны заводить мониторинги Myfxbook и это очень помогает при изучении их работы. Хотелось бы, чтобы эта практика стала нормой для всех ПАММ-управляющих.

По традиции, оцениваем работу управляющего:

Оцените ПАММ-счета управляющего ProfitLine, по 5-бальной шкале

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

1
Спасибо за внимание! Чтобы не пропустить новые обзоры, обязательно подписывайтесь на обновления блога по почте и в соцсетях — где удобнее в общем :) И не забывайте делиться ссылкой на статью с теми кому она может быть интересна, я буду очень благодарен:


Желаю вам прибыльных инвестиций, а управляющему новых максимумов доходности!

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в друзья Вконтакте и на Facebook). С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете, изучаю инвестиции в ПАММ-счета, акции, криптовалюты, драгоценные металлы, валютный рынок. Также разрабатываю вспомогательные инструменты для инвесторов на основе MS Excel. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы.

Интересный блог? Подпишись!


Обсуждение: 10 комментариев
  1. Игорь Негруца:

    Александр, а как этого управа зовут на альпари? Читал фору счета, он там упоминал альпари и предположу что представлен там…

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Такой информации у меня нет, и похожих счетов я не видел в Альпари. Он писал что тестировал робота на котировках из Альпари, насколько я знаю такой вариант часто выбирают, потому что котировки с серверов этого брокера подгружаются прямо в MT4.

      Ответить
      1. Игорь Негруца:

        ммм я думал что есть, ну ок

        Ответить
  2. Михаил Сторожевых:

    Интересно… если есть инвест пароль, что мешает копировать сделки на свой счёт и не платить комиссию, да ещё и свою копию памма запилить?)

    Я бы не добавил. Когда мы говорим о возрасте счёта, важнее именно количество сделок, чтобы была большая выборка. Время тоже важно, т.к. рынок меняется. А тут и сделок мало, и времени мало, и кривая доходности вполне похожа на случайную. Хотя на тест тоже похожа.
    Ещё смущает — это одна пара. Закономерность, работающая только на одной паре — это признак переоптимизации. Почему такая стратегия не работает на других мажорах, какие для этого причины…

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Мне тоже интересно, можно ли это реализовать)

      Согласен, что выборки маловато, хотя по 100 сделкам я считаю уже можно делать выводы, именно потому что прошло полтора года и достаточно много разнообразных ситуаций были отработаны. Я еще делаю скидку на то, что в айсах стратегии заранее проверяют, у них есть больше информации и кого попало в рейтинг А не берут.

      Насчет одной пары — я думаю стратегия просто работает лучше всего именно на евродолларе, поэтому управ решил оставить одну пару. Для импульсников это вполне характерно — на EURUSD больше всего событий и новостей, способных хорошо двинуть рынок.

      Ответить
      1. Александр Дюбченко:

        Вот инфа с сайта насчёт инвестпаролей:

        Все управляющие, входящие в Индексы, обязаны предоставить пароли инвестора:

        -публично (доступно любому желающему) и непрерывно на протяжении первых 6 месяцев после включения в Индекс;
        -VIP-клиентам Компании периодически, в закрытом разделе форума, на протяжении всей последующей торговли. Пароль инвестора должен быть предоставлен не менее 25 % времени торговли ежегодно (не менее 3 месяцев суммарно за календарный год).

        Видимо пароль доступен не всё время, надо еще в поддержке уточнить, а то у них бывает на сайте устаревшая инфа (как было с «минимальной инвестицией 500$», которая на самом деле была 50$).

        Ответить
        1. Михаил Сторожевых:

          Логично. А вот если счёт есть в Автотрейде (как Lucky Pound), там возможностей больше в плане воровства)

          Ответить
          1. Александр Дюбченко:

            Потому что Autotrade бесплатный (судя по информации на сайте)?

            Ответить
            1. Михаил Сторожевых:

              Там плата пол пункта со сделки — это не существенно. Главное — не вижу проблем копировать оттуда на свой ПАММ.

  3. Александр Дюбченко:

    Добавили бы вы ProfitLine в свой инвестиционный портфель? Если нет, то почему?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мой мини-блог в Телеграме
Последние комментарии
Инвестиции под контролем