ПАММ-счёт ProfitLine (ICE-FX): когда качество сделок важнее их количества

Здравствуйте, уважаемые читатели Вебинвеста! Я подготовил для вас очередной обзор интересного ПАММ-счёта, на этот раз представителя компании ICE-FX — ProfitLine. Это один из самых популярных управляющих на площадке, инвесторы доверили ему около 200000$, с учётом вкладчиков индексов iMain и iComposite. 

Базовый принцип работы управляющего — «лучше меньше сделок, но более качественных», а основная торговая идея — продолжение движения рынка после новостных и прочих импульсов. В момент написания обзора на ПАММ-счетах наблюдается продолжительная просадка, что с одной стороны говорит о проблемах в работе торговой стратегии, а с другой — о возможностях инвестировать на выгодных точках входа.

Из статьи вы узнаете все основные подробности ПАММ-счетов ProfitLine и получите ссылки для самостоятельного анализа.

Кроме этого обзора я рекомендую прочитать об управляющих, которые изначально торговали в компании Alpari, а теперь тоже представлены в ICE-FX:

• Lucky Pound — «везунчик» или профи?
• Sonandr — инвестиции вне рейтингов

А если вы вообще мало знакомы с таким вариантом инвестирования, как ПАММ-счета, читайте статью Всё, что вы хотели знать про инвестиции в ПАММ-счета— как понятно из названия, там вы найдете ответы на все ваши вопросы.

С аперетивом закончили, приступаем к основному блюду! Приятного прочтения :) Содержание:

Информация об управляющем ProfitLine

Управляющего зовут Сергей, он относительно активно общается на форуме компании ICE-FX.

Список счетов:

ПАММ-счёт	Myfxbook	Доходность, 2017	Доходность, 2018	Макс. просадка	Волатильность
ProfitLine*1	смотреть	7.5-8.5%	-2.5%	13%	1.7%
ProfitLine*2	смотреть	14-16%	-6%	25%	3.3%
ProfitLine*3	смотреть	20-24%	-10%	36%	5%
ProfitLine*4	смотреть	25-30%	-15%	45%	6.6%
ProfitLine*5	смотреть	29-34%	-21%	55%	8.3%
ProfitLine*6	смотреть	31-37%	-27%	63%	9.9%

В сумме на них находится около 200000$ — сумма по меркам ICE-FX большая, причём значительная часть средств вложена в версию с риском х6 — счета участвуют в популярных индексах iMain и iComposite и в общем котле большие просадки не так заметны.

Лично я считаю счёт с риском х3 наиболее эффективным вариантом инвестирования — риски приемлемые, доходность достаточно высокая (не в стиле 2018 года конечно, а в более подходящих рыночных условиях).

Финансовый результат работы управляющего в ICE-FX сейчас выглядит так:

До середины 2018 года все шло более чем хорошо, а потом началась просадка и прибыль ушла в минус. Впрочем, большая часть прибыли заработана еще до достижения шестизначных сумм капитала инвесторов, неудивительно, что первая серьезная просадка перекрыла все прошлые достижения.

Еще счета управляющего можно найти на сайте английской инвестиционной площадке Darwinex:

Счёт	Myfxbook	Доходность, 2017	Доходность, 2018	Макс. просадка	Волатильность
EEE	смотреть	27%	-19%	22%	—
EGO	смотреть	17%	11%	10%	—

ЕЕЕ заметно отличается от счетов ProfitLine тем, что используется более 10 больше валютных пар, а не только EURUSD. По статистике наиболее успешная пара на счёте ЕЕЕ — это как раз евродоллар, и именно эта пара торгуется на счёте EGO. Он кстати интересует нас больше, так как тут график и доходность практически идентичны тому, что мы можем увидеть на ProfitLine x1. 

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство: ProfitLine

ICE-FX — молодой брокер, поэтому здесь нет счетов с многолетней публичной торговой историей (некоторые управляющие предоставляют ссылки на старые счета, но не в нашем случае). Старт работы ПАММ-счетов ProfitLine датируется июлем 2016 года:

Кривая доходности до середины 2018 года выглядела очень убедительно, сейчас же наблюдается продолжительная просадка. Подобных в истории счёта еще не было, но должен отметить что с этой проблемой столкнулись многие управляющие, торгующие импульсы по EURUSD — тренда нет, сделки убыточные.

Заметно, что торговля ведется не очень часто. Случаются периоды по 1-2 месяца, когда сделок нет вообще, поэтому краткосрочное инвестирование здесь явно не cработает — инвестиционный горизонт должен быть не менее 6-12 месяцев. Длина нынешней просадки тоже на это намекает — полного восстановления, возможно, придется ждать еще долго.

На графике доходности мы видим, что большого расхождения между Балансом и Эквити не было, это с высокой вероятностью означает, что опасные токсичные торговые стратегии вроде Мартингейла не используются.

Интересно сравнить результаты управляющего с его коллегами по ICE-FX:

Оказывается, все не так плохо — в последнее время управляющий потерял несколько позиций, но все еще остается среди лучших трейдеров площадки, а до просадки уверенно находился в первой тройке. 

Очень важный момент при рассмотрении ПАММ-счёта в портфель — проверка силы корреляции с другими счетами. Чем меньше графики доходности двух ПАММов повторяют друг друга — тем лучше работает диверсификация.

Корреляции доходности ProfitLine с другими ПАММ-счетами в ICE-FX:

Когда коэффициент корреляции между двумя ПАММ-счетами превышает 0.2, они начинают плохо работать вместе, так или иначе следуют друг за другом, сводя на нет эффект диверсификации. «Худшими друзьями» для ProfitLine оказались Alfa и Mercurius, а наиболее удачным компаньоном по портфелю будет Frame.

Условия инвестирования стандартные для брокера ICE-FX:

В принципе, нас более чем устраивает инвестировать с комиссией 12%, про випов вообще молчу. Тут главное, чтобы управ зарабатывал, иначе толку от таких условий не будет!

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ доходности и рисков

Сайт компании ICE-FX сразу предоставляет нам информацию по доходности в нужном виде, уже с учётом оплаты работы управляющего. Немного магии Экселя и у нас есть наглядный график:

Как это часто бывает, в начале всё совсем шоколадно, потом зеленых столбцов становится поменьше. Большую часть времени неудачный месяц не превышал 10% и быстро перекрывался прибылью, но последствия июля 2018 до сих пор приходится расгребать.

Подобная ситуация случилась впервые и по-хорошему она должна отпугивать инвестора, даже несмотря на предыдущие достижения. Частично, конечно, виновато в просадке «плохое» поведение евродоллара — многие, кто торговал пробои по этой валютной паре пострадали. Вопрос в том, как долго еще будут подобные условия на рынке?

Пожалуй, оставим предсказания астрологам, а сами продолжим изучать доступную информацию. График загрузки депозита:

Под каждую сделку закладывается один и тот же уровень риска в размере 5%*риск счета (для риска х6 загрузка 30%). Скажем так, даже 30% — это не супермного, поэтому ProfitLine с риском x3 вряд ли входит в список потенциально сливных.

График просадкок:

До злополучного июля просадки не превышали 20%, на данный момент максимум — 35%. Следуя правилу «бОльшая просадка всегда впереди», можно задать ожидаемую просадку на уровне 45-50% и от этого рассчитывать доходность/риск вклада. 

Комментарий от управляющего по поводу ситуации на ПАММ-счетах:

И вдогонку про людей, влияющих на курс евродоллара:

Надо сказать, когда выбрали Трампа, пробойники очень хорошо заработали :) Так что действительно, надо чтобы он что-нибудь отмочил эдакое и создал движ на рынке — трейдеры точно будут рады.

О неторговых рисках мы еще поговорим в обзоре компании ICE-FX, на данный момент основная проблема — молодость брокера. Зато компания постепенно растёт и набирает популярность, общий новостной фон полностью положительный, хотя особой рекламы пока не видно.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Торговая система ProfitLine

Управляющий очень подробно описал свою систему в своей теме на форуме, поэтому я остановлюсь только на самых важных моментах.

Как торгует система ProfitLine:

Общая идея системы довольно простая: один импульс — одна сделка. Чем-то это похоже на работу новостного советника FX Monetizer, не удивительно что и здесь торговлей управляет робот. Тем не менее в системе очень много нюансов, начиная от таймфрейма и заканчивая разными стопами для каждой сделки. Это говорит о том, что управляющий много работал над этой стратегией и она «доведена до ума», что мы и видим по её результатам на практике.

В итоге ПАММ-счёт работает по принципу лучше реже, но лучше — то есть качество сделок важнее их количества. Такой подход позволяет сфокусироваться на сильных сигналах, на которых реально можно заработать, и судя по результатам, позволяет увеличить соотношение прибыли и убытков.

Результаты тестирования стратегии в MT4 (опять же, смотрим для риска X3):

Полностью полагаться на такие тесты, конечно, не стоит — точность всего 90% и миллионы профита, очевидно, на практике заработаны не будут. Тем не менее, стратегия выглядит прибыльно даже если включить режим скептика.

Более информативными будут результаты на реальном счёте в ICE-FX, который мы можем детально изучить с помощью мониторинга Myfxbook:

Несмотря на просадку показалели остаются вполне адекватными — матожидание около 5 пунктов, коэффициент Шарпа выше 0.1, прибыль-фактор 1.4 при рекомендуемых 1.6. 

Торговля ведётся только по одной валютной паре:

Сводная статистика результатов сделок:

Риск на одну сделку может доходить до 2.5%, соответственно для риска X3 это значение — 7.5%.

Чаще всего сделки открываются по средам:

Соответственно, если вы решите инвестировать в этот ПАММ-счёт, лучше это сделать либо на выходных, либо в первой половине недели, иначе можно упустить прибыль.

В конце обзора давайте посмотрим на пару конкретных сделок.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Примеры сделок

Благодаря наличию полностью открытого мониторинга Myfxbook мы можем посмотреть сделки управляющего прямо на графике.

Новостная сделка:

Сделка от 6 октября 2017

Типичная прибыльная сделка после рыночного импульса, вызванного какой-нибудь новостью, «быки» значительно перевесили «медведей» и какое-то время еще доминировали, цена и дальше пошла вверх. Сделка закрылась через три дня, прибыль составила 29 пунктов.

Ложный сигнал:

Сделка от 5 сентября 2017 года

Был импульс вниз, но рынок его не поддержал и цена развернулась со временем. По стратегии управляющий зашёл, но так как идея не сработана, получен убыток в размере 20 пунктов.

Кстати, при желании вы можете наблюдать сделки в реальном времени, для этого нужно скачать и установить Metatrader от ICE-FX, в программе зайти в меню Файл — Подключиться к торговому счёту и ввести:

• Логин: 10000474
• Пароль: Investor1

На этом в принципе всё, можно подводить итоги.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета ProfitLine: итоги

Общая информация. ProfitLine — один из самых популярных ПАММ-счетов в ICE-FX с суммарным капиталом инвесторов в районе 200000$. Управляющего зовут Сергей, он периодически появляется на форуме ICE-FX в своей ветке.

Торговая система. Основная идея: использование движения цен после сильных импульсов — цена еще какое-то время продолжает движение и ловится советником, который и управляет торговлей под присмотром управляющего. Один сигнал — одна сделка, SL и TP зависят от рыночных условий и находятся в пределах 30-40 пунктов. Количество сделок — примерно 100 в год.

Доходность инвестиций. Доходность в 2017 году составила от 8 до 35% в зависимости от мультипликатора, в 2018% был убыток из-за неблагоприятных рыночных условий. Несмотря на это, итоговая доходность остается одной из лучших среди управляющих компании ICE-FX. 

Потенциальные риски. Максимальный риск на одну сделку составляет 2.5% для ProfitLine*1 и около 14% для ProfitLine*6. Максимальная просадка составила 13% для базового счёта, можно ожидать до 15%, если принять во внимание результаты тестов в MT4. Загрузка депозита всегда одинаковая — 5% для x1 и 30% для x6. Токсичные торговые методики не используются, одновременно может быть открыта только одна сделка.

Мнение автора. ProfitLine выглядит достаточно перспективным вариантом для долгосрочного инвестирования. Система неплохо себя проявляла до середины 2018 года, держалась в топ-3 по доходности в ICE-FX. Позже началась просадка, но она не стала критичной как, например, для Solandr — показатели ProfitLine в принципе остались на неплохом уровне. Отрицательная корреляция с Polar (лучший на данный момент управ у айсов) позволяет улучшить диверсификацию инвестиционного портфеля.

Как инвестировать в ПАММ-счета ProfitLine? Такая возможность есть только в компании ICE-FX, есть выбор между 6 вариантами с различным риском.

Если вас интересует максимальная надежность вложений, лучше всего подойдет счёт с базовым уровнем риска:

Подключиться к ПАММ-счёту ProfitLine в ICE-FX

Наиболее сбалансированным вариантом, на мой взгляд, является ProfitLine с риском x3 — неплохая доходность и вменяемые просадки:

Подключиться к ПАММ-счёту ProfitLine-3 в ICE-FX

Для максимизации прибыли стоит выбирать ProfitLine с риском х5 — доходность высокая, просадки достаточные чтобы счёт не был слит и можно было доливаться в случае глубокой просадки: 

Подключиться к ПАММ-счёту ProfitLine-5 в ICE-FX

На этом всё! Обзор получился довольно объемным, ведь у нас были какие душе угодно источники для анализа ПАММ-счёта. В Айсах управляющие обязаны заводить мониторинги Myfxbook и это очень помогает при изучении их работы. Хотелось бы, чтобы эта практика стала нормой для всех ПАММ-управляющих.

По традиции, оцениваем работу управляющего:

1
Спасибо за внимание! Чтобы не пропустить новые обзоры, обязательно подписывайтесь на обновления блога по почте и в соцсетях — где удобнее в общем :) И не забывайте делиться ссылкой на статью с теми кому она может быть интересна, я буду очень благодарен. 

Желаю вам прибыльных инвестиций, а управляющему новых максимумов доходности!