Здравствуйте, уважаемые читатели Вебинвеста! Я подготовил для вас очередной обзор интересного ПАММ-счёта, на этот раз из ICE-FX — ProfitLine. Это один из самых популярных счетов у этого брокера, инвесторы уже доверили 200000$ и эта сумма постоянно растёт, так как счета ProfitLine участвуют в индексах iMain и iComposite.
Базовый принцип работы управляющего — «лучше меньше сделок, но более качественных», а основная торговая идея — продолжение движения рынка после новостных и прочих импульсов. В данный момент счета находятся в небольшой просадке и это отличный повод узнать о них побольше! Из статьи вы узнаете все основные подробности ПАММ-счетов ProfitLine и получите ссылки для самостоятельного анализа.
Кроме этого обзора я рекомендую прочитать об управляющих, которые изначально торговали в компании Alpari, а теперь тоже представлены в ICE-FX:
А если вы вообще мало знакомы с таким вариантом инвестирования, как ПАММ-счета, читайте статью Всё, что вы хотели знать про инвестиции в ПАММ-счета— как понятно из названия, там вы найдете ответы на все ваши вопросы.
С аперетивом закончили, приступаем к основному блюду! Приятного прочтения 🙂 Содержание:
Информация об управляющем ProfitLine
Управляющий не слишком любит публичность, мне удалось найти буквально одно сообщение на форуме ICE-FX и всё. Впрочем, с ним можно связаться через тему на форуме при желании.
На данный момент под управлением ProfitLine такие ПАММ-счета:
| ПАММ-счёт | Брокер | Доходность, в месяц | Макс. просадка |
| ProfitLine*1 | ICE-FX | 1.5% | 6% |
| ProfitLine*2 | ICE-FX | 3% | 12% |
| ProfitLine*3 | ICE-FX | 4% | 18% |
| ProfitLine*4 | ICE-FX | 5% | 23% |
| ProfitLine*5 | ICE-FX | 6% | 29% |
| ProfitLine*6 | ICE-FX | 7% | 34% |
В сумме на них находится около 200000$ — сумма внушительная как для молодого брокера ICE-FX, причём большая часть средств вложена в версии X4 и X6 — люди не боятся рисков, потому счета участвуют в популярных индексах iMain и iComposite и в общем котле просадки не так заметны.
Лично я считаю счёт с риском X3 наиболее подходящим для долгосрочного инвестирования, поэтому в основном буду ориентироваться на его показатели. Впрочем, вы легко сможете перенести мои выводы на все остальные счета.
Первое знакомство: ПАММ-счета ProfitLine*1-6
ICE-FX — молодой брокер, поэтому здесь нет счетов с внушительной публичной торговой историей (правда, некоторые управляющие предоставляют ссылки на старые счета, но не в этом случае, или я не нашел). Статистика ProfitLine начинается в июле 2016, и мы сначала посмотрим на неё на официальном мониторинге от брокера, причём с риском X3, потому что по статистике именно этот вариант выглядит самым сбалансированным — приемлемая просадка и неплохая доходность:
Кривая доходности, как и положено, смотрит на северо-восток, при этом больших просадок не видно. Значительная часть прибыли получена в декабре 2016го, был удачный период и для других импульсников Auto-Tortoise и Lucky Pound. Но даже если отсеять этот момент, все равно получили бы более-менее ровную кривую роста, а ПАММ-счёт принёс бы инвесторам 50% за 18 месяцев, во многом благодаря очень низкой комиссии управляющего — всего 15%.
Комфортность инвестирования в ProfitLine — 0.54, то есть половину времени инвестор будет находится в просадке без возможности быстро выбраться из неё. Это кстати еще нормально, бывает счет 80% времени потихоньку «тает», а потом за одну неделю обновляет максимум.
Как и любой импульсник, ProfitLine растёт неравномерно — могут быть достаточно длинные периоды стагнации без удачных сделок, например с января по июль 2017 года. Когда возникает выгодная ситуация, стратегия берёт высокую прибыль и может преодолеть максимум доходности, по крайней мере так было раньше.
Информация о ПАММ-счёте:
Доходность инвестора составила 70% за 15 месяцев при максимальной просадке 17.5%, соотношение доходности к рискам на данный момент в районе 3,5-4:1 и это очень хороший результат!
По остальной информации думаю всё понятно, единственное что может смутить — «Максимальные потери за неделю: 30%», это не значит что такое может случиться в будущем, это своего рода стоп-лосс. Вы не потеряете за неделю больше 30% вложений даже при самом плохом раскладе, и за этим следит компания, а не управляющий.
Оценка рисков инвестирования
О неторговых рисках мы еще поговорим в обзоре компании ICE-FX, на данный момент основная проблема — молодость брокера. Зато компания постепенно растёт и набирает популярность, общий новостной фон полностью положительный, хотя особой рекламы пока не видно.
Обычно я рассматриваю риски с помощью моей программы для анализа ПАММ-счетов, но так как там пока что нет управляющих из айсов, будем использовать информацию с официального сайта. К счастью, там есть всё, что нужно, немного переключим режим графика и вуаля:
Еще раз напоминаю, мы смотрим ProfitLine с риском X3. На свечном графике мы не видим «хвостов», типичных для стратегий с использованием стратегии Мартингейла или сеток, значит скрытых рисков нет — график отображает результаты работы управляющего «как есть».
Статья в тему: Что такое стратегия Мартингейл и почему она может быть опасной для инвесторов?
С помощью графика я определил некоторые важные показатели риска:
- Худшая неделя: 11% убытка.
- Максимальная длительность просадки: 26 недель (январь — июль 2017).
Кстати о просадках. Максимальная случилась в начале 2017-го после серии из четырёх убыточных недель:
Благодаря мониторингу Myfxbook можно посмотреть, какие сделки тогда сработали:
Как видите, это просто неудачная серия сделок, лотность сделок практически одинаковая, нет признаков манипулирования кредитным плечом, которое может приводить к опасным просадкам.
Впрочем, это и так видно по графику загрузки депозита:
Загрузка депозита всегда одинаковая, это говорит о пропорциональной схеме мани-менеджмента — фискированный процент от депозита. В зависимости от выбранного мультипликатора, ProfitLine может быть консервативным (x1-x2), умеренным (x3-x4) или рискованным (x5-x6).
Статья в тему: что такое кредитное плечо и загрузка депозита?
Больше информации можно получить только при анализе торговой системы. К счастью, для этого есть все возможности — открытый мониторинг Myfxbook и подробное описание стратегии от управляющего.
Торговая система ProfitLine
Управляющий очень подробно описал свою систему в своей теме на форуме, поэтому я остановлюсь только на самых важных моментах.
Как торгует система ProfitLine:
Общая идея системы довольно простая: один импульс — одна сделка. Чем-то это похоже на работу новостного советника FX Monetizer, не удивительно что и здесь торговлей управляет робот. Тем не менее в системе очень много нюансов, начиная от таймфрейма и заканчивая разными стопами для каждой сделки. Это говорит о том, что управляющий много работал над этой стратегией и она «доведена до ума», что мы и видим по её результатам на практике.
Статья в тему: Что такое торговые советники (роботы) и можно ли зарабатывать с их помощью?
В итоге ПАММ-счёт работает по принципу лучше реже, но лучше — то есть качество сделок важнее их количества. Такой подход позволяет сфокусироваться на сильных сигналах, на которых реально можно заработать, и судя по результатам, позволяет увеличить соотношение прибыли и убытков.
Результаты тестирования стратегии в MT4 (опять же, смотрим для риска X3):
Всерьез относиться к таким тестам, конечно, не стоит — точность всего 90% и миллионы профита, очевидно, на практике заработаны не будут. Тем не менее, стратегия явно торгует в плюс, даже если включить режим скептика это сложно отрицать.
Более информативными будут результаты на реальном счёте в ICE-FX, которые мы уже начали изучать с помощью мониторинга Myfxbook. Самая длинная история на счёте ProfitLine*1:
Все показатели очень хорошие, матожидание сделки — более 7 пунктов, при средней прибыли 30 пунктов это весомый результат. Статистические показатели вроде прибыль-фактора 1.56 и коэффициента Шарпа 0.21 тоже одни из лучших по сравнению с другими ПАММ-счетами.
Статья в тему: что такое и что означает Коэффициент Шарпа?
Торговля ведётся только по одной валютной паре:
Сводная статистика результатов сделок:
Как видите, риск на одну сделку не превышает 2% от депозита для счета с риском X1, соответственно для риска X3 это значение — 6%.
Чаще всего сделки открываются по средам:
Соответственно, если вы решите инвестировать в этот ПАММ-счёт, лучше это сделать либо на выходных, либо в первой половине недели, иначе можно упустить прибыль.
Далее мы посмотрим на сделки, которые совершает управляющий.
Примеры сделок
Благодаря наличию полностью открытого мониторинга Myfxbook мы можем посмотреть сделки управляющего прямо на графике.
Новостная сделка:
Сделка от 6 октября 2017
Типичная прибыльная сделка после рыночного импульса, вызванного какой-нибудь новостью, «быки» значительно перевесили «медведей» и какое-то время еще доминировали, цена и дальше пошла вверх. Сделка закрылась через три дня, прибыль составила 29 пунктов.
Ложный сигнал:
Сделка от 5 сентября 2017 года
Был импульс вниз, но рынок его не поддержал и цена развернулась со временем. По стратегии управляющий зашёл, но так как идея не сработана, получен убыток в размере 20 пунктов.
Кстати, при желании вы можете наблюдать сделки в реальном времени, для этого нужно скачать и установить Metatrader от ICE-FX, в программе зайти в меню Файл — Подключиться к торговому счёту и ввести:
- Логин: 10000474
- Пароль: Investor1
На этом в принципе всё, пора собрать всю информацию в кучу и сделать выводы.
ПАММ-счета ProfitLine: выводы
Общая информация. ProfitLine — один из самых популярных управляющих в ICE-FX с суммарным капиталом инвесторов 200000$. Доходность, в зависимости от выбранного мультипликатора, может составлять от 1.5% до 7% в месяц в среднем, при просадке от 6% до 35% соответственно. 2016 год был более удачным, чем 2017 на данный момент, но и за этот год инвесторы получат достойную прибыль.
Торговая система. Основная идея: использование движения цен после сильных импульсов — цена еще какое-то время продолжает движение и ловится советником, который и управляет торговлей под присмотром управляющего. Один сигнал — одна сделка, SL и TP зависят от рыночных условий и находятся в пределах 30-40 пунктов. Количество сделок — примерно 100 в год.
Торговые риски. Максимальный риск на одну сделку составляет 2% для ProfitLine*1 (4% для x2, 6% для x3 и т.д.). Максимальная просадка составила 6% для базового счёта, можно ожидать до 15%, если принять во внимание результаты тестов в MT4. Загрузка депозита всегда одинаковая — 5% для x1 и 30% для x6. Токсичные торговые методики не используются, одновременно может быть открыта только одна сделка.
Управляющий. О нём практически ничего не известно, можно связаться через форум.
Благодаря возможности инвестировать в шесть разных вариантов ПАММ-счёта, его можно использовать практически для любой инвестиционной стратегии, и присматриваться нужно уже сейчас, пока есть просадка и выгодная точка для входа:
Пассивная, консервативная. Копии x1, x2 и даже x3 вполне подходят для консервативного инвестирования, так как риски в таком случае не очень велики, а доходность перекрывает их в 3-4 раза — прибыль будет заметной. Поскольку волна роста происходит раз в несколько месяцев, рекомендуется вход на просадке и вывод прибыли после длинной серии прибылей. Срок инвестирования — от 6 месяцев:
Пассивная, агрессивная. Копия x6 при удачном стечении обстоятельств может принести более 50% прибыли всего за месяц:
А там и до удвоения вложений недалеко. После достижения этой цели вы получите безрисковый актив, который генерирует высокую прибыль:
Активная, агрессивная. Управляющий торгует каждую неделю, поэтому можно пытаться заходить на короткое время после неудачных серий сделок и пытаться поймать удачу за хвост:
Для этих целей, естественно, лучше всего подходит счёт с риском x6:
На этом всё! Обзор получился довольно объемным, ведь у нас были все-все источники для анализа ПАММ-счёта. В айсах управляющих вынуждают это делать, а хотелось бы чтобы и на других площадках мониторинги Myfxbook, графики доходности инвесторов и возможность зайти под паролем инвесторов стали нормой.
Давайте, по традиции, оценим работу управляющего:
Загрузка ...1
Спасибо за внимание! Я заметил, что очень много ПАММ-счетов в рубрике инвестиционных идей без обзоров — и постараюсь больше внимания уделить этому вопросу 🙂 Даже мне сложно обсуждать управляющих без детального анализа их работы, я уж молчу о принятии каких-то инвестиционных решений читателями сайта.
Чтобы не пропустить новые обзоры, обязательно подписывайтесь на обновления везде, где только можно — я сделал новую форму подписки в сайдбаре специально для этих целей 🙂
Желаю вам прибыльных инвестиций!
Я знаю, что Вебинвест периодически почитывают опытные инвесторы, поэтому прошу дать в комменатриях вашу оценку стратегии ProfitLine, мнения по поводу ICE-FX тоже приветствуются, все-таки это первый обзор такого рода. Да и вообще поболтать с умными людьми всегда приятно 🙂
Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в дрyзья Вконтакте и на Facebook). Изучаю варианты инвестирования через Интернет уже несколько лет, самое интересное из своего опыта рассказываю на своем Блоге Вебинвестора. Параллельно ведy Теlеgram-канал Вебинвестор, а также разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.
